Тестирование стратегий для бинарных опционов

Давайте определимся с тем, что такое тестирование стратегий для бинарных опционов —  по логике вещей это должна быть некая стратегия из которой следует когда покупать опцион выше, а когда покупать опцион ниже.  (про другие типы опционов тут речь вообще не пойдет) В конце мы должны получить некую статистику — прибыльность, кол-во убыточных сделок и кол-прибыльных. На сегодняшний день не существует каких то стандартных решений, ну или по крайней меря я о них не знаю. Я предлагаю Вам реализацию на mql4, то бишь  по средствам советников metatrater4.

Советник: bo_testing  v2.1.1 lite

Файлы:

bo_testing.ex4 —  Советник.  (скопировать в ..\mql4\Experts)
signal_lib.mq4 — библиотека где находится функция signal по которой работает советник (скопировать в ..\mql4\Libraries)

Параметры

exp_time  — время экспирации (минуты), может принимать значения — 5, 10, 15, 30, 60 и ставится на конец следующего таймфрейма кратного exp_time.
param1param2param3param4 — Параметры передаваемые в функцию signal , для возможности оптимизации.
is_arrows_visible : true — рисовать стрелочки на графике, если стрелочки включены то ордера не открываются.

Что мы имеем:

up_and_down

Разберем пример из советника:
пересечение скользящих средних (signal_lib.mq4 ) в функции signal должно быть описано:
если быстрая MA(25) пересекает  медленную MA(100) снизу вверх покупаем опцион Выше (возвращаем 1)
если быстрая MA(25) пересекает  медленную MA(100) сверху вниз покупаем опцион Ниже (возвращаем -1)

Остается вопрос когда, и на какое время покупать опцион, для этого служит параметр exp_time в советнике.

Итак,  что будет делать советник в то время когда сработает функция сигнала открывается позиция (buy или sell), и закрывается на следующем таймфрейме кратном exp_time.

Если поставить спред 1-2, то результатах тестирования мы получим необходимую для нас информацию для того чтобы оценить качество нашей стратегии. Как вы понимаете  нам не важно сколько мы заработали, важно только — или + в сделке, то есть если позиция закрылась плюсом значит и опцион бы выиграл. Спред 1-2 пипса не в счет тк у брокера котировки могут прыгать на несколько пипсов, поэтому спред приблизит нас к реальности.

Во время оптимизации данные о количестве выигранных ордеров записываются в файл win_orders.csv структура файла (актив, параметры 1,2,3,4, процент выигранных ордеров) файл находится в \tester\files

test

Ссылки: vfxAlert— сигналы для БО