Нефть и валютный рынок
Главное энергетическое сырье – нефть, или «черный наркотик», является базой экономической устойчивости большинства развитых экономик мира. Американский доллар крепко привязан к нефти, так как США является крупнейшим разработчиком нефтяных запасов и потребителем нефтепродуктов.

Новостные ленты переполнены фразами о том, как нефть «давит» или «поддерживает» доллар. Изменение мировых цен на нефть, как на американскую (WTI), так и на европейскую (Brent), оказывает непосредственное влияние на Форекс, особенно в периоды, когда на валютном рынке нет четкого тренда и участники торгов ждут любых факторов, которые могут раскачать рынок. Цена нефти оказывает непосредственное влияние на инфляцию и курс доллара, а нефтяные фьючерсы стали инструментом защиты от спекулятивного роста доллара. Самую сильную зависимость от цены на нефть имеет валюта Канады, индекс доллара и азиатско-австралийская компания – йена, аусси и киви. Поэтому первой рассмотрим связь:

Нефть-канадский доллар (CAD)

Так как в число стран, называемых «Мафией черного золота», входит Канада, уступающая по разведанным запасам нефти только Саудовской Аравии и Кувейту, то основная часть импортируемой в США нефти добыта именно в Канаде. Сама Канада никогда не сможет использовать собственный добываемый объем нефти, поэтому она вынуждена экспортировать нефть. А значит, снижение реальной стоимости нефти всегда оборачивается падением спроса на канадский доллар. По статистике, отрицательная корреляция валютной пары USD/CAD с нефтью (для фьючерса CAD/USD – положительная) составляет 0,6-0,8. Кроме того курс национальной валюты зависит от спроса на нефтепродукты в США.

нефть-канадецЕсли нефть растетрастет, то пара USD/CAD – падаетпадает .

В моменты большого объема продажи канадской нефти возникает огромный интерес на покупку валюты, но в целом форекс-реакция USD/CAD отстает от котировок нефти WTI от 30 мин до 1 часа. Не стоит забывать, что канадская нефть давно приглянулась КНР, поэтому вскоре курс луни может начать активно реагировать на китайскую статистику.

Нефть-индекс доллара (USDX)

Согласно закону баланса покупательной способности, стоимость нефти должна быть обратно пропорциональна стоимости доллара. Несмотря на то, что США самостоятельно добывает определенное количество нефти, страна привыкла жить, потребляя огромное количество бензина, дизтоплива, мазута, поэтому подорожание нефти всегда вызывает отрицательную корреляцию между долларом и ценой на нефть. То есть, если растет цена золота, то индекс доллара идет вниз, и, соответственно будут расти валютные пары прямой котировки (у которых доллар – в знаменателе).

нефть-индекс доллара

Если цена золота растетрастет, то индекс доллара падает падает

Нефть-евро (EUR)

Динамика такой связи очень нестабильна и анализировать стоит только период не более нескольких месяцев. Еще пару лет назад евро активно росла вместе с повышением цены на нефтепродукты. На сегодня – картина обратная: прослеживается сильная отрицательная корреляция цены на нефть и пары евро/доллар, и этот показатель только усиливается политическими и военными конфликтами. Интересно, что во время «взаимного флета» наблюдается прямая зависимость между EUR/USD и нефтью WTI – движение практически синхронное. Во время трендового движения – обычно присутствует обратная зависимость с отставанием валютной пары от нефти примерно на 30 мин.

нефть-евроЕсли цена на нефть растетрастет, то курс евро — падаетпадает

Но следите за общей ситуацией – зависимость может измениться в любой момент.

Нефть – японская йена (JPY)

Япония – самая энергозависимая страна из-за отсутствия собственных энергетических ресурсов, особенно сейчас, когда после блокировки нескольких АЭС пришлось значительно увеличить закупки нефтепродуктов. Япония импортирует из Канады практически всю потребляемую внутри страны нефть, поэтому резкий рост цены на нефть всегда приводит к ослаблению курса японской йены. Однако не стоит забывать, что рост национальной валюты активно сдерживается Банком Японии, поэтому для торгов с использованием фактора нефти рекомендуется кроссы с положительной корреляцией к сырью, например, CAD/JPY или EURJPY. За два прошедших года курс CAD/JPY имел 85%-ное совпадение с динамикой цен на нефть.

Нефть – австралийский (AUD) и новозеландский доллар (NZD)

Валютные пары AUD/USD и NZD/USD имеют стабильную положительную корреляцию с нефтью WTI:

нефть-ауссиЕсли нефть идет растет, то австралийский (и новозеландский) доллар тоже растетрастет

Одновременное открытие одинаковых позиций по нефти, по аусси и по киви даст дополнительный профит за счет сильного ролловера.

Дополнительно можно отметить еще две нефтезависимые, но весьма популярные валютные пары: USD/NOK (доллар/норвежская крона) и USD/RUB (доллар/российский рубль). Они активно дешевеют, если цена на черное золото растет.

Экономические, политические и социальные условия финансового рынка постоянно меняются и связи между различными финансовыми инструментами пытаются успеть за ними. Ваши торговые стратегии также должны быть очень мобильными. Торговля сырьевыми валютами предполагает многофакторный анализ цен на нефть, отраслевых данных, экономической и политической ситуации, поэтому данный вид торговли рекомендован долгосрочным трейдерам.

Изучайте, торгуйте и зарабатывайте!