big_bot_3

Пятая версия терминала MetaTrader по умолчанию предлагается большинством брокеров, но «четверка» еще достаточно популярна, особенно на маломощных компьютерах. В статье мы рассмотрим обе версии с точки зрения тестирования.

MetaTrader 4

Медлительность тестера четвертой версии в первую очередь вызвана использованием только одного процессорного ядра, поэтому простое увеличение вычислительных мощностей мало влияет на общую скорость теста. Частично решить проблему, можно запустив параллельный терминал с другим набором параметров. Кроме скорости MT4 имеет еще ряд существенных недоработок:

Отсутствуют реальные тиковые данные

На реальном рынке терминал показывает каждый отдельное изменение цены (тик), приход которого никак не связан со временем. Тестер работает иначе: все исторические данные хранятся в минутном (М1) таймфрейме, на базе которого затем моделируются более длительные промежутки. Большинство брокеров не сохраняет тики, и как цена пришла к определенному значению, мы не видим. Читатели могут сказать, что это не так уж и важно и будут неправы – отсутствие данных о тиковом объеме не дает возможность понять, какова была активность рынка в нужный момент времени. Может движение вызвали несколько манимейкеров или наоборот цену двигает основная рыночная толпа.

Для решения проблемы были разработаны специальные тиковые тестеры и одними из самых популярных являются Tickstory Lite (бесплатная) или платная Tick Data Suite позволяющая анализировать советники не только по тиковому потоку и по плавающему спреду и эмуляции проскальзывания.

Качество моделирования

При стандартных настройках качество редко поднимается выше уровня 90%, но если загрузить тики можно получить и все 99%. В Интернете полно утверждений, что 90% это никуда не годится только 99% и особенно «грешат» этим платные продукты и методики. Как же все происходит на самом деле? Смотрим на формулу качества тестирования предложенную компанией MetaQuotes:

formula_2

Как видим значение «качества» просто показывает, какие таймфреймы использовал тестер. Если взять М1 в качестве основы для более старшего М15, то получим стабильные 90%. Скажем больше: результат «99%» был придуман исключительно для того, чтобы показать тестирование именно на тиках. Трейдер должен всегда помнить: качество тестирования и качество котировок это принципиально разные вещи.

Брокерозависимость

Тиковые данные у разных брокеров будут отличаться. В принципе разница в 2-3 пункта между разными поставщиками ликвидности считается вполне допустимой, но встречаются уникальные конторы, в которых даже цены закрытия отличаются от других на 10-15%. Также могут пробелы в самой базе данных – могут отсутствовать несколько часов, а то и дней.

MetaTrader 5

В язык MQL5 было добавлено много новых возможностей, но появился и минус – советники, написанные для MT4, работать не будут. Для разработчиков это несомненный плюс, так как появился мощный поток клиентов вынужденных переписывать уже работающие продукты для новых терминалов. Тем более компания MetaQuotes получает свой процент от каждого заказа в разделе «Фриланс», но у каждого свой бизнес, ничего личного. Из других особенностей:

Использование нескольких процессорных ядер.

Можно задействовать любое их количество через специальный менеджер агентов тестирования. Также можно подключиться к облаку тестирования MetaQuotes где за умеренную плату приобрести дополнительные вычислительные мощности других трейдеров. По факту наблюдается почти трехкратное увеличение скорости тестирования.

Проблема с тиковыми данными

MT5 использует только тики, и кажется, что трейдеры могут начинать ликовать. НО! Нет возможности импортировать свою проверенную базу котировок, а только автоматически получить их от брокера. На первый взгляд и это хорошо – где торгуем там и проверяем, но получаем второе НО! Хорошо когда есть история хотя бы за последние 1-2 года, на деле у многих брокеров и за последние несколько месяцев ничего нет. В случае отсутствия данных терминал выгружает их с сервера MetaQuotes, а уж, какое их качество не знает никто.

Сравнение с результатами MT4

Результаты на обеих платформах получаются примерно одинаковы, но на пятой всегда лучше на несколько процентов. Вероятнее всего это связано с более точными котировками.

В следующей части мы подробно рассмотрим проблемы терминалов, которые обычно не учитывают новички.

Тестируем автоматические советники. Ч.1: типовые ошибки

Тестируем автоматические советники. Ч.2: как работает тестер