sova_part_1

Автоматические советники или алготрейдинг, в последние несколько лет стремительно развиваются, и может показаться, что традиционные ручные методы торговли на финансовых рынках уже не актуальны. Конечно, это не так ведь все программы изначально сделаны человеком, и качественное тестирование всегда будет важнее, чем скорость каналов связи и мощности серверов. Данная статья первая из серии публикаций о правильном тестировании в торговых терминалах и давайте сразу перечислим основные ошибки, допускаемые не только начинающими, а и трейдерами с опытом.

Тестирование только на одном  (In-Sample) историческом промежутке

Наиболее часто встречаемая и грубая ошибка новичков, которые используют одни и те же данные как для тестирования стратегии или советника, так и для его оптимизации. Такие «положительные» результаты могут обернуться катастрофой на реальной торговле. Всегда прогоняйте тест на разных исторических промежутках, особенно после 2004-2008 годов, когда на Форексе начался период неопределенности и сильной зависимости от фундаментальных данных.

Учет изменений рыночного цикла

В предыдущем пункте мы уже говорили о нестабильности рынка, но еще раз напомнить не помешает. Реальность такова, что в настоящий момент тестирование на длительном периоде не дает реальной картины и подобрать универсальные параметры советника очень сложно. Смотрите, как ваша стратегия работает последние 2-3 года – более глубокое погружение в историю не имеет смысла.

Комиссии брокеров

При тестировании, новички часто забывают о расходах на открытие/закрытие позиции, свопах и спредах. В Интренете достаточно отчетов, в которых фигурируют нереально низкие комиссии или полностью отсутствует плата за перенос позиции. Даже если ваш брокер заявляет о нулевых или минимальных спредах, это не значит, что так оно будет  на самом деле.

Не подглядываем в будущее

Будущие котировки могут попасть в советник как случайно из-за ошибок программиста, так и намеренно для продажи различных «суперметодик». За текущий год в разделе сайта MQL5.com наблюдалось резкое увеличение разнообразных «предсказателей рынка», стоимость которых доходила до сотен долларов. К реальному рынку это к сожалению не имеет никакого отношения.

Ликвидность торгового инструмента

На исторических данных можно открывать скальпинговые сделки на тысячи лотов и получить отличные результаты. Однако рынок всегда реагирует на такие объемы, особенно если наблюдается дефицит ликвидности. Пара EUR/USD может и выдержит большие сделки, но если торгуется мексиканский песо или даже рубль позиции в 100-200 лотов могут вызвать непредсказуемое ценовое движение.

Использование котировок брокера

Брокер обычно предлагает свой архив котировок, но часто они бывают не лучшего качества. Могут быть пробелы в несколько часов или дней, особенно на младших таймфреймах. Подобная проблема существует и в источниках бесплатных данных коих много в Интернет. Отнеситесь к выбору котировок максимально серьезно, так как от этого напрямую зависят результаты будущей торговли.

Слабая устойчивость (робастность)

Торговая система должна быть устойчива к изменению входных параметров. Допустим, тестирование с 3 числа прошлого месяца по текущий момент показала прибыль, но что будет, если мы начнем тестировать с 4 или 5 числа? Или слегка изменим данные индикаторов? Результаты могут быть совсем другие, особенно для Мартингейла или сетки ордеров.

Психологические факторы

Конечно, в алгоритмическом трейдинге психология играет меньшую роль, чем при ручной торговле и это всегда будет привлекать новичков. Но полностью забыть о психологии «рыночной толпы» будет неправильно – достаточно вспомнить выход сильных фундаментальных новостей. Кроме того, стратегия или советник должны быть комфортны для трейдера – если вы всегда торговали на средне- и долгосрочных опционах, то наблюдение скальпера с его десятками сделок может привести к банальному нервному срыву. Также не стоит «подкручивать» стабильно работающий алгоритм для большей прибыли, считая себя самым умным.

Продолжение следует…