Гибридные индикаторыСреди множества инструментов технического анализа можно выделить отдельную группу индикаторов называемых объединенными или гибридными, в которых базой для расчета служат данные предыдущего индикатора, а не цена.

В качестве примера создадим в терминале простой гибридный индикатор – добавим на график осциллятора MACD скользящую среднюю. Открываем терминал, находим в списке скользящую среднюю (Moving Average) и мышкой перетаскиваем ее в окно MACD:

hybrid_1

Для того, чтобы скользящая средняя рассчитывалась по данным MACD в параметре «Применить к:» выбираем пункт «First Indicator’s data» (использование данных предыдущего индикатора). Нажимаем Ок и получаем итоговый результат:

hybrid_2

Успешно комбинировать можно и индикаторы одного типа, те же скользящие средние для получения дополнительного сглаживания. При «скрещивании» нужно четко определить порядок, в котором индикаторы будут комбинироваться – каждый последующий будет пользоваться данными предыдущего, а также учесть их сложность и логику. Например, индикаторы перекупленности/перепроданности, такие как Stohastic и RSI неплохо дополняют друг друга, то их  комбинирование с MACD приведет только к дополнительной путанице.

Использование в торговле

Гибридные индикаторы показывают стабильные и положительные результаты практически на всех торговых инструментах и таймфреймах. Условно их можно разделить на три группы:

  1. Простые комбинированные – каждый следующий индикатор рассчитывается по данным предыдущего, как в примере выше.
  2. Алгоритм расчета использует формулы двух и более индикаторов. Пример – StochRSI, рассмотренный далее в статье, результаты которого представляют собой нечто большее, чем просто Stohastic + RSI;
  3. Комплексные. Используются обе предыдущие группы, как в индикаторе TDI.

Первым рассмотрим Power Fuse, объединяющий два стандартных инструмента технического анализа: MACD и полосы Боллинжера (Bollinger Bands). MACD немного модифицирован и вместо гистограммы выводится разноцветная линия, Боллинжер оставлен в неизменном виде. Настройки содержат такие же параметры как и отдельные индикаторы. Окно терминала после установки:

hybrid_3

Синий цвет говорит о повышении MACD, красный о снижении и желтая точка означает пересечение нулевого уровня. Открытие опционов может происходить двумя способами:

  1. Пересечение канала Боллинжера линией MACD;
  2. Открытие в сторону пробоя горизонтального канала Боллинжера;

В первом случае мы открываем CALL-опцион на повышение при пробитии снизу верхней границы канала синей линией MACD, для PUT-опциона ждем пробития нижней границы красной линией. В данном случае может наблюдаться существенное запаздывание сигнала и вход в рынок, когда большая часть трендового движения пройдена.

hybrid_4

Рекомендуем дополнительно использовать версию индикатора в виде гистограммы, на которой лучше видны точки начала разворота MACD без привязки с линиям Боллинжера. Это значительно повышает точность входа в рынок. Рекомендуемое время экспирации 5-8 баров рабочего таймфрейма.

В случае торговли на прорыв канала основным индикатором будет Боллинжер, на котором присутствует узкий горизонтальный канал, означающий снижение общей рыночной волатильности. Опцион открываем если линия MACD выходит из канала. В период низкой волатильности можно также использовать диапазонные опционы «Останется между/Выйдет за пределы». Время экспирации при этом можно попробовать увеличить до 8-10 баров.

hybrid_5

Вторым в нашем обзоре будет StochasticRSI гибридный индикатор, который не может быть получен простым наложением RSI и Stohastic. Авторы взяли лучшее от обоих и максимально избавиться от недостатков: резкой реакции Stohastic даже на незначительные ценовые импульсы и «залипание» RSI около своих крайних уровней при сильном тренде.

hybrid_6

Принцип работы, такой же, как у всех осцилляторов: при выходе из верхней зоны перекупленности открываем PUT-опцион и CALL-опцион при выходе из нижней области перепроданности.

hybrid_7

В качестве фильтра ложных сигналов может использоваться линия %D – если она не зашла в зоны перекупленности/перепроданности пропускаем сигнал.

Подведем итог. Гибридные индикаторы представляют собой интересный и достаточно прибыльный торговый инструмент и могут использоваться как отдельно, так и как дополнение к любой торговой стратегии. При составлении собственных индикаторов не забываем, что итоговый результат может быть не равен сумме частей. Если один индикатор дает 40% правильных сигналов, а второй 50%, то их объединение не будет гарантией 90% прибыльности. Иногда это наоборот приводит к снижению эффективности.

Скачать индикатор Power Fuse >>

Скачать индикатор StochasticRSI >>