Индикатор опционных уровней: торгуем вместе с маркетмейкерамиИнформации о том, какие сделки открывают в настоящий момент крупные игроки, и на каких ценовых уровнях находится большое количество отложенных сделок, всегда будет самой желанной для любого трейдера. И если данные о том, где и сколько открыто отложенных ордеров и куда нужно двигать цену чтобы выбить Stop Loss мелких игроков доступна только маркетмейкерам и брокерам, то постараться спрогнозировать ближайшее движение рынка на основе общедоступной информации можно и помогут нам в этом индикаторы опционных уровней.

Напомним, что бинарные опционы имеют «старшего брата» в лице биржевых опционов, основная масса которых торгуется на Чикагской бирже опционов  CBOE (Chicago Board Options Exchange) и товарной бирже CME (Chicago Mercantile Exchange), которая выпускает ежедневные отчеты по открытым позициях, которые мы и будем использовать как инструмент анализа рынка.

 Индикаторы уровней анализируют поступающие отчеты CME и на их основании выводят  в окно терминала MetaTrader данные объемов открытых опционов в удобном виде. Платные варианты подгружают информацию автоматически, бесплатные версии требуют ежедневной ручной загрузки данных, но данный процесс не прост и не требует больших временных затрат.

Базовые термины

Валютный опцион (опцион на валютный фьючерс) – стандартный биржевой контракт на право покупки или продажи определенного количества валюты по заранее оговоренной цене и сроку. После окончания действия (экспирации) опцион либо пролонгируется, либо закрывается с прибылью или убытком. CALL —  опцион дает право покупки, PUT – продажи.

Открытый интерес (количество открытых позиций) – количество действующих (незакрытых) опционов и фьючерсов, по которым не сделаны окончательные расчеты между сторонами. Открытый интерес показывает текущий уровень ликвидности и комплексе с техническим и фундаментальным анализом позволяет делать прогноз движения рынка.

Страйк (исполнение) опциона – цена, по которой покупатель приобретает опцион CALL или продает опцион PUT, а продавец соответственно продает и покупает контракт на определенную дату.

После установки индикатора уровней экран терминала MetaTrader обычно имеет следующий вид:

indi_opt_1

Формат входных данных

Информация о текущей ситуации на рынке опционов может выкладываться в Интернет в виде отчетов, например таких:

indi_opt_2

Информация о ключевых уровнях можно нанести на график вручную, но такой подход требует времени и точности, что приводит к неизбежным запаздываниям. Кроме того, такие внешне красивые отчеты даю только часть информации из биржевых отчетов и есть риск пропустить важные данные. Поэтому большинство трейдеров и индикаторов берут исходные данные из официальных источников, таких как сайт CME, отчет которой имеет следующий вид:

indi_opt_3

Данные по каждому активу обновляются ежедневно, и на первый взгляд все выглядит сложно и запутанно. В реальности методика «чтения» отчета проста и в подробностях мы рассмотрим ее в следующих статьях, а здесь покажем только основные элементы:

indi_opt_4

В индикаторах обработка отчета производится автоматически, и дополнительно к общему балансу CALL/PUT , анализируют ситуацию, учитывая все страйки и новые позиции, открытые за прошлую торговую сессию.

Важное замечание: предлагаемый индикатор показывает общий для всех инструментов данной группы механизм анализа и разметки уровней. Другие индикаторы могут иметь отличия в настройках и способах вывода на график.

 Торговая стратегия

Основная идея: валютный рынок Форекс имеет прямую корреляцию с опционный рынком и цена, пусть и с запаздыванием будет двигаться через ключевые целевые уровни от CALL до PUT, при этом пробивая или отскакивая, от уровней с большим открытым интересом. Закрытие уровней CALL «забирает» открытый интерес и рынок начинает снижаться к уровням PUT (ключевая зона на рисунке):

indi_opt_5

Индикатор eVOLution-options

Состоит из трех отдельных индикаторов, каждый из которых анализирует разную информацию из отчетов CME. Устанавливается в терминал обычным образом и работает с внешними данными в формате *.csv, которые необходимо загрузить с сайта и поместить в папку  \MQL4\Files\evolution-options. Подробное описание установки содержится в архиве с индикаторов по ссылке в конце статьи.

В настройках индикаторов указывается перечень инструментов (валютных пар) по которым будет идти торговля и загрузка данных .после установки индикатора экран терминала имеет следующий вид (включены только объемы открытого интереса по CALL и PUT опционам):

indi_opt_6_1

Терминал после добавления уровней поддержки/сопротивления, которые рассчитываются по прошедшей сессии CME и используются при открытии бинарных опционов:

indi_opt_7

Количество выводимых уровней задается в настройках и рекомендуется не более 5, чтобы трейдер не отвлекался на малозначительные данные.

Важное замечание: точность уровней напрямую зависит от полноты входных данных. Кроме CME рекомендуется загружать и дополнительную статистику, например, отчет результатов Европейской сессии Лондонской биржи опционов.

 Торговые сигналы:

  • Основной элемент индикатора – ключевая зона (А) равновесия сил между крупными опционами CALL/PUT. Пробить ключевую зону трудно и если это происходит, то минимум в 80% это показывает направление движения цены до закрытия текущего торгового дня;
  • Если цена открытия дня выше зоны, особенно до начала Европейской сессии – день благоприятствует сделкам на повышение (CALL) так как высока вероятность отбоя от ключевой зоны вверх;
  • Соответственно, если до начала Европейской сессии цена ниже зоны А – ищем дополнительное подтверждение опционам на понижение (PUT);

indi_opt_8

Зоны D (major levels) предназначены для сделок на Форекс и показывают рекомендуемые уровни установки ордеров Stop Loss. Зоны C и B – уровни фиксации прибыли Take Profit.

В следующих публикациях мы более подробно рассмотрим настройки и применение индикаторов уровней в торговле бинарными опционами. Хотя они не могут использоваться, как основной элемент принятия решений, так как движение опционного рынка идет по несколько другим законам, чем Форекс, но их прямая корреляция подтверждена многолетней статистикой и в сочетании с трендовыми индикаторами уровни, показывающие большие объемы открытого интереса будут полезным дополнением любой стратегии.

Скачать индикатор eVOLution >>