Индикатор RSI – один из инструментов технического анализа. Аббревиатура RSI на русский язык переводится как «Индекс относительной силы». На суд общественности данный индекс был впервые представлен в журнале Comodities в 1978 году, Уоллесом Уайлдером. Подробное описание и концепция индикатора были позже опубликованы все тем же Уайлдером в книге «Новые концепции в технических торговых системах».

 На сегодняшний день индикатор RSI – это один из самых эффективных инструментов для проведения технического анализа на рынке форекс. С его помощью можно определять точки входа в рынок и выхода из него, т.е. сигналы. Индикатор также входит в стандартный набор инструментов наиболее популярноq в нашей стране платформы для торговли — Metatrader.

Настройка индикатора RSI

Настройка индикатора RSI

На примере все того же Metatrader рассмотрим вопрос использования индикатора RSI, а точнее его настройку. Чтобы найти нужный нам инструмент в окне торгового терминала потребуется щелкнуть на вкладку «Индикаторы». В подкатегории «Пользовательские» и располагается нужный нам RSI.

После нажатия на данный инструмент, мы сможем наблюдать перед собой окно настроек. В нем есть несколько вкладок:

  • О программе
  • Общие
  • Входные параметры
  • Цвета
  • Уровни
  • Отображение

Настройка индикатора RSI

В разделе Общие рекомендуется ничего не изменять, а оставить все по умолчанию.

В разделе Входные параметры можно указать величину периода. Значение по умолчанию – 14. Его можно увеличивать, если выбранный вами актив для торговли отличается высокой волатильностью, либо при наблюдении чрезмерной активностью самого рынка. При низкой активности, соответственно, период можно уменьшать. Зачем это нужно? Таким способом мы можем снизить количество так называемых ложных сигналов.

В разделе цвета можно изменить цвет гистограммы, а также ее ширину и стиль. Настройка этих параметров помогает подобрать удобный для глаз стиль отображения индикатора.

Настройка индикатора RSI

Раздел Уровни предназначен для установки зон перекупленности и перепроданности. По умолчанию там стоит соответственно 70 и 30. Здесь же можно добавить и другие уровни, а также изменить их стиль цвет.

Раздел Отображение позволяет настроить индикатор таким образом, чтобы он показывался только на определенных таймфреймах (к примеру, только на 5-ти минутном графике). По умолчанию индикатор RSI отображается на графиках по всем временным интервалам.

Как пользоваться RSI: сигналы и стратегия

Выше говорилось об уровнях перекупленности и перепроданности. Каким образом они могут нам пригодиться на практике? Зона перекупленности на индикаторе RSI по умолчанию находится в пределах от 70% до 100%. Зона перепроданности – от 0% до 30%.

Как только возникает ситуация, при которой цена актива резко и сильно возрастает, то говорят о перекупленности рынка. О перепроданности рынка можно говорить, когда цена на рассматриваемый актив быстро и сильно снизилась.

Стратегия торговли с применением индикатора RSI как раз и основана на выявлении его взаимодействия с зонами перекупленности и перепроданности. Однако анализ рассматриваемых уровней – это далеко не все сигналы, по которым можно вести торговлю, используя такой инструмент, как RSI.

Индекс относительной силы дает три категории сигналов для входа в рынок:

  • Нахождение зон перекупленности и перепроданности
  • Определение дивергенции
  • Определение графических моделей

Простейшая стратегия торговли по индикатору RSI заключается в том, чтобы отследить ситуацию, когда рынок окажется в зоне перекупленности или перепроданности и предпринять соответствующие действия. А действия будут следующими:

  • При вхождении линии индикатора RSI в зону перекупленности необходимо открывать короткую позицию (продавать)
  • При вхождении линии индикатора RSI в зону перепроданности необходимо открывать длинную позицию (покупать)

Объяснить такой метод торговли несложно. После продолжительного и сильного импульса, так называемым маркет-мейкерам (это те, кто ответственен за всю «движуху» на рынке) необходимо время, чтобы взять «передышку» и зафиксировать прибыль. Во время такой паузы рынок склонен к коррекции, т.е. движению в противоположную сторону от основного тренда.

Индикатор RSI также способен сигнализировать о дивергенции – расхождениях между показаниями индикатора и графиком цены. Если не вдаваться в подробности, то выявление такой ситуации может быть полезно при определении разворота основного тренда.

Попробуем разобраться с применением таких сигналов. Возьмем график цены и показания индикатора RSI. Допустим, на графике цены мы наблюдаем два последовательно растущих экстремума, а индикатор RSI уже нарисовал также два пика, но в совершенно другом направлении. На лицо расхождение, поэтому можно предположить, что сила быков вскоре сойдет на нет, а значит, можно открыть сделку на продажу. Аналогичным образом можно искать и бычью дивергенцию.

Классические приемы технического анализа и нахождение графических моделей также отлично подходят не только для графика цены, но и для графика индикатора RSI. Так, бытует мнение, что проведение линий сопротивления и поддержки помогает эффективнее выявлять развороты тренда. Все потому, что RSI способен пересечь предполагаемый уровень раньше, чем это сделает цена.

Другие примеры – фигура «голова и плечи», . В этом случае преимущество индикатора также заключается в том, что он может завершить формирование такой графической модели раньше, чем сама цена это сделает на графике.

Индикатор Stochastic RSI

Наверное, многие трейдеры согласятся с тем, что использовать в своей торговле лишь RSI – это, по меньшей мере, глупо. Стратегия торговли, основанная на RSI, как и на любом другом индикаторе, не может быть беспроигрышной. Так или иначе, всегда будут присутствовать ложные сигналы. Наша задача, как трейдеров, заключается в минимизации этих ложных сигналов, их отсеивании. Сделать это можно, благодаря внедрению других инструментов.

Стэнли Кролл и Тушард Чанд этим вопросом занялись основательно и разработали гибрид: Stochastic + RSI. Они даже не стали называть его каким-то оригинальным образом. Однако получившийся индикатор вобрал в себя преимущества обеих инструментов.

Стратегия торговли на основе этого индикатора довольно проста:

  1. Наносим на график индикатора уровни 20 и 80
  2. Ждем, пока основная линия Stochastic RSI пересечет один из уровней
  3. Открываем сделку

Покупаем мы в том случае, если линия пересекла уровень 20 снизу вверх. Если линия пересекает сверху вниз уровень 80 – продаем.

Индикатор MACD RSI

Еще один удачный пример «скрещивания» двух стандартных индикаторов – MACD RSI. В сочетании друг с другом они способны демонстрировать многочисленные дивергенции на коротких временных промежутках (до М15).

Отличный сигнал для входа в рынок возникает при пересечении двух линий: синей RSI и красной MACD. Понятно, что при пересечении синей линии сверху вниз красной – сигнал на продажу, а при пересечении снизу вверх – сигнал на покупку. Тут все довольно просто и эффективно.

RSI индикатор для бинарных опционов

Трейдеры, торгующие на рынке бинарных опционов, также довольно часто прибегают к помощи рассматриваемого индикатора. Как уже говорилось выше, попадание цены в область перекупленности или перепроданности можно расценивать как сигнал. В случае с бинарными опционами все просто:

  • Если индикатор оказался в зоне перекупленности, то это сигнал для покупки опциона Put
  • Если индикатора оказался в зоне перепроданности, то это сигнал для инвестирования в опцион Call.

В случае нахождения дивергенции, стратегия действий на рынке бинарных опционов будет аналогичной той, что используется при торговле на рынке форекс. То есть, при обнаружении медвежьей дивергенции, можно говорить о сигнале на покупку опциона Put. Покупка опциона Call осуществляется при обнаружении бычьей дивергенции.

Стоит отметить, что при такой стратегии торговли, необходимо помнить о настройках индикатора. При краткосрочной торговле лучше всего менять количество учета по периодам (чувствительность индикатора). По умолчанию это значение равно 14. Если вы торгуете на минутных графиках цены, то этот показатель рекомендуется уменьшать до 6-8. Это необходимо для отсеивания ложных сигналов. Если время экспирации опциона больше часа, то значение по умолчанию можно оставить.

В заключение

RSI – это, пожалуй, самый известный индикатор на финансовых рынках. Его используют как при торговле на рынке форекс, так и при инвестировании в бинарные опционы. Неважно, к какой категории трейдеров вы относитесь, рассмотренный выше индикатор – это наиболее простой для понимания и эффективный инструмент технического анализа.