Технический индикатор Индекс Облегчения Рынка (англ. Market Facilitation Index, MFI) впервые был представлен Биллом Уильямсом в своей знаменитой книге «Торговый хаос» и представляет собой новый способ определения рыночных намерений через совместный анализ объема и цены. По утверждению Уильямса MFI более четко указывает на возможное движение цены, чем традиционные RSI, различные стохастики и трендовые индикаторы.

В основе индикатора лежит идея, что началу или смене тренда всегда предшествует изменение рыночного объема при увеличении или уменьшении количества открытых сделок в направлении текущего движения рынка. Индекс облегчения MFI наглядно показывает изменения объема и текущее распределение на рынке «быков» и «медведей».

Как и любом другом осцилляторе, наиболее сильным сигналом являются дивергенции т.е. расхождения в направлении движения цены, индикатора или нескольких индикаторов. В случае Индекса Облегчения если его значение растет при одновременном уменьшении объема, то это может свидетельствовать о том, что движения цены обусловлены исключительно спекуляциями мелких трейдеров, а не крупных игроков. Рост объема и уменьшение индикатора MFI наоборот сигнализирует о серьезном противостоянии равных по силе «быков» и «медведей».

Market Facilitation Index

Интерпретация данных Market Facilitation Index

Индикатор может применяться на любом финансовом инструменте (валютные пары, акции, фьючерсы и опционы) и таймфрейме, начиная от 5-минутного и выше. Входит в стандартный набор индикаторов торговой платформы MetaTrader.

При анализе данных индикатора трейдер должен обращать внимание не на абсолютные значения, а на изменения цены и объема. Для упрощения этой задачи индикатор отображает информацию в виде четырех разноцветных баров:

  • Зеленый. Бар возникает при увеличении динамики и объема рынка. Он означает наличие на рынке сильного тренда (восходящего или нисходящего), количество открытых сделок увеличивается, и основная масса трейдеров двигается в одном направлении. Бар почти никогда не используется как точка входа в рынок, а только отражает направление тренда. Говоря проще это «зеленый свет» для контроля правильности открытия сделки.
  • Коричневый или «угасающий» бар. Трейдеры фиксируют прибыль и не собираются открывать новые сделки в том же направлении. Как следствие сила тренда уменьшается, снижается тиковый объем и динамика движения рынка. Коричневый бар не используется для открытия сделок, несмотря на частое его появление на максимуме первой волны Элиота.
  • Синий или «фальшивый». Тренд не поддерживается увеличением торгового объема. Почти всегда это свидетельствует о попытке крупных игроков «сдвинуть» рынок, но без интереса к долгосрочным трендам. Такие ложные ценовые рывки вызывают испуг у начинающих трейдеров и провоцируют на быстрое закрытие текущих позиций или открытие в направлении кратковременного тренда, который заканчивается также внезапно, как и начался. В ситуации синего бара рекомендуется проявить выдержку и переждать рыночный «шторм».
  • Розовый или «приседающий». Практически всегда появляется в конце тренда. При окончании движения, цена замедляет движение, несмотря на возможное продолжение увеличения тикового объема. Начинается консолидация в узком диапазоне и начинается противостояние «быков» и «медведей». Дальнейших вариантов развития ситуации два: продолжение тренда или разворот.

В случае если розовый бар совпадает с пин-баром или баром типа «дожи», а также находится в текущей волны Эллиота и наблюдается дивергенция на индикаторе типа MACD, то практически со 100% вероятностью последует разворот тренда.

Индикатор Market Facilitation Index может с успехом применяться на любом рынке и таймфрейме. Он эффективно измеряет энергию движения рынка, что дает широкие возможности для анализа скрытых движений рынка и создания прибыльных торговых стратегий.