Moving Average Convergence/Divergence (MACD, индикатор конвергенции/дивергенции скользящих средних) был создан аналитиком Джеральдом Аппелем в 1979г. И в настоящий момент является одним из самых популярных индикаторов для определения наличия тренда и точек разворота.

В основу расчета индикатора положена комбинация трех экспоненциально сглаженных скользящих средних в виде двух линий на графике. Основная (синяя) линия рассчитывается как разность 12- и 26- периодных средних, а сигнальная (красная) это скользящая средняя с периодом девять.

MACD_1_1

Основные сигналы индикатора Moving Average Convergence/Divergence возникают при пересечении линий индикатора. Пересечение синей (медленной) линией быструю (красную) линию снизу вверх будет сигналом на покупку, наоборот соответственно сигнал на продажу. Пересечение линий индикатора может давать множество ложных сигналов, поэтому торговать только таким способом крайне убыточно. Существуют такие способы фильтрации сигналов индикатора:

Определяем по MACD состояние перекупленности или перепроданности. Для конкретной валютной пары значения уровней необходимо подбирать индивидуально, но рекомендуется устанавливать значения больше +/-120. нахождение индикатора в этих областях будет являться довольно сильным сигналом перекупленности/перепроданности и открытия соответствующих сделок. Все пересечения линий индикатора в этих областях необходимо считать только рыночным шумом и никаких действий предпринимать не стоит.

Торговля по прорывам трендовой MACD. Пробитие трендовой линии индикатора может быть сигналом возможного разворота рынка в ближайшее время. Но использовать для открытия сделки только прорыв трендовой MACD не рекомендуется, нужно дождаться дополнительных сигналов подтверждающих истинность прорыва.

Дивергенции (расхождения). Самый прибыльный способ использования данных индикатора MACD. Дивергенция между графиками цены и индикатора свидетельствует о возможном окончании текущей коррекции и возобновлении основного трендового движения. Дивергенции MACD менее надежны для определения разворотов и в этом случае должны комбинироваться с другими индикаторами.

Наличие нескольких сигналов. Если на графике MACD присутствует несколько потенциальных сигналов, то логично предположить, что их совокупность дает более сильное подтверждение, чем каждый в отдельности. Обычно вначале происходит пробитие трендовой линии индикатора, затем возникает дивергенция и в конце пересечение этих линий обозначает момент открытия сделки. Еще раз обратим внимание трейдеров, что сами по себе какие-либо пересечения на MACD не являются сигналами если нет дивергенции или пробития трендовой линии.

Открытие сделок в направлении текущего тренда. Для подтверждения наличия тренда рекомендуется анализировать данные MACD на нескольких таймфреймах. Сигнал текущего таймфрейма всегда должен подтверждаться MACD с большего таймфрейма. Например, дневной должен подтверждаться недельным и т.д. торгуйте только в направлении подтвержденного тренда. Таким образом, вы уберете множество ложных сигналов.

Существует несколько модификаций базового варианта индикатора MACD. Наиболее известным является входящий в базовый набор торговой платформы MetaTrader индикатор MACD-гистограмма (см. рисунок). Такие известные авторы как Александр Элдер считают, что именно гистограмма MACD дает достаточно информации для анализа текущей расстановки сил между «быками» и «медведями». Максимумы и минимумы гистограммы показывают возможные рыночные колебания гораздо раньше чем «классический» MACD.

MACD_1_2

Скачать MACD_Histogram >>

Как и большинство осцилляторы MACD непригоден для торговли на рынке с сильным трендом и на малых таймфреймах. Но при локальной коррекции или боковом (флет) движении рынка он достаточно надежен. Подбирать настройки для конкретной валютной пары необходимо индивидуально, но необходимо помнить, что увеличение количества периодов приводит к пропуску сильных сигналов, а уменьшение к ложным «рыночным шумам».