Скользящее среднее

Скользящие средние – проверенный и эффективный инструмент технического анализа, дающий стабильную прибыль многим поколениям трейдеров. На сайте мы уже писали, как правильно выбрать скользящую среднюю, а в этой статье мы дадим рекомендации по их эффективному использованию в торговле на Форекс.

Сглаживание методом скользящего среднего

Значение скользящего среднего определяется как среднее арифметическое от цены валютной пары за указанное количество периодов. Стандартный алгоритм учитывает цены закрытия (Close), но можно использовать цены открытия (Open), максимум (High)/минимум (Low) цены и т.д. В результате мы убираем «рыночный шум» и видим только текущий тренд.

Правила торговли по скользящим средним

Как и любой другой технический инструмент скользящие средние приносят стабильную прибыль только при правильном использовании, и мы дадим несколько рекомендации, которые помогут новичкам избежать типовых ошибок:

Тренд скользящее среднее

Для определения направления тренда любой валютной пары достаточно трех средних со следующими периодами:

  • 80 – краткосрочный тренд;
  • 50 – среднесрочный тренд;
  • 200- долгосрочный тренд.

Не забываем о большом количестве ложных сигналов на боковом рынке.

Уровни скользящей средней

Вышеперечисленные скользящие средние работают как уровни возможных ценовых коррекций. В поддержку данного предположения можно привести два факта:

  • Границы скользящих средних определяют уровни, на которых рыночное движение ослабевает и мы имеем оптимальные точки фиксации прибыли или закрытия убытков.
  • Т.к. большинство трейдеров руководствуется в принятии решений одинаковыми теоретическими предпосылками признание границ скользящих средних как уровней сильной поддержки/сопротивления согласно теории Хаоса происходит одновременно всей «рыночной толпой».

График скользящей средней

При добавлении скользящих средних на график придерживайтесь следующих рекомендаций:

  • Для больших временных таймфреймов используйте экспоненциальную (EMA) скользящую среднюю т.к. в этом случае недавние изменения цены имеют больший вес. На малых таймфреймах где нужно одинаково анализировать любое ценовое движение переходите на простые (SMA) средние.
  • Анализ краткосрочных простых средних дает возможность предположить, как будут действовать крупные игроки в ближайшем будущем. Как показывает практика именно SMA скользящие средние используются профессиональными трейдерами вместо экспоненциальных (EMA) и средневзвешенных (WMA).
  • Для подтверждения краткосрочного тренда наносим на график простые средние с периодами 5, 8 и 13. При наличии тренда все средние идут в одном направлении, но на локальных ценовых максимумах/минимумах может наблюдаться кратковременное расхождение (дивергенция) направления средних.
  • Если используется индикатор тикового объема, нанесите на него 70-периодную простую скользящую среднюю, которая будет показывать моменты аномальной рыночной активности, а значит вероятную смену тренда. По наклону средней можно определить, кто на данный момент доминирует на рынке — продавцы или покупатели.
  • Никогда не используйте долгосрочные средние для открытия краткосрочных сделок, и особенно при скальпинге. Сигналы «длинных» средних сильно запаздывают и тренд к моменту открытия сделки уже может закончится.

Анализ скользящей средней

Главное правило анализа: если скользящая средняя или средние начинают двигаться горизонтально имеем период консолидации или боковое движение рынка. В ином случае руководствуемся двумя основными правилами:

  • Положение цены относительно200-периодной простой средней указывает направление долгосрочной рыночной тенденции. Проще говоря, быки торгуют выше SMA 200, соответственно медведи ниже нее.
  • Сильным признаком изменения соотношения сил между покупателя и продавцами будет пересечение средних с периодами 50 и 200. Если SMA50 пересекает SMA200 снизу вверх это говорит о начале восходящего тренда, эту ситуацию еще называют «Золотой крест», в случае пересечения сверху вниз имеем начало нисходящего тренда или «Мертвый крест».

Прогноз скользящей средней

Если цена подходит близко к границе скользящей средней мы можем примерно спрогнозировать дальнейшее поведение рынка:

  • Уровни поддержки/сопротивления возникают на графике в моменты схождения и расхождения средних. Когда скользящие средние отталкиваются друг от друга не меняя общее направление то это говорит о продолжении текущего тренда и наличия в этом месте сформированного ранее сильного уровня поддержки/сопротивления. В случае пересечения средних можно говорить о новом уровне от которого можно проводить дальнейший анализ, например, построение уровней Фибоначчи.
  • Запомните правило: цена пробивает снизу вверх нисходящую среднюю значительно труднее, чем восходящую. Аналогично пробитие сверху вниз восходящей средней менее вероятно, чем нисходящей.
  • Положение скользящих средних с разных таймфреймов относительно друг друга показывает скорость ценового движения, которая может быть определена с помощью индикатора MACD или по расхождениям/схождениям за определенный временной промежуток.

Стратегии на скользящих средних

Все стратегии, включающие в себя скользящие средние, основаны на двух принципах:

  • Анализ положения цены относительно средней.
  • Открытие сделки в точке пересечения средних с разными параметрами.
  1. Простая скользящая средняя. Самый простой тип торговой стратегии основанный на простом правиле: цена пересекает линию снизу вверх открываем сделку на покупку, сверху вниз – сделка на продажу. Используются «медленные» средние с периодами от 100 и выше:

ma_strategy_1

  1. Пересечение средних с разными периодами. Сигнал на покупку – «быстрая» средняя снизу вверх пересекает «медленную», для продажи выполняются противоположные условия.

ma_strategy_2

  1. Две скользящих средних с разными расчетными ценами – по min и max цен. Эту стратегию еще называют «Метод конверта». Наносим на график три средних: центральная и две дополнительных выше и ниже на расстоянии в процентах от значения центральной. Открываем сделку при пересечении верхней или нижней границы канала. По данному принципу работает индикатор Envelopes из базового набора терминала MetaTrader. Если канал достаточно широк, то возможно открытие сделок при отбое от его границ.

Скользящая средняя Халла (HMA, Hull Moving Average)

Запаздывание главная проблема скользящих средних, но автору удалось почти полностью убрать этот недостаток. На графике индикатор выводится в виде двухцветной кривой, наглядно показывающей перемену тренда:

ma_hall

Сглаживание скользящей средней

Средняя Хала получается путем дополнительного усреднения простой скользящей (SMA), что дает более плавную кривую, но запаздывание от текущих цен также увеличивается. Компенсировать отставание удалось добавлением к средней квадратного корня от значения текущего периода.

Несмотря на почти полное отсутствие запаздывания, средняя Хала имеет проблему в виде использования завышенного значения текущей цены. Это обусловлено самим алгоритма расчета и если полагаться исключительно на HMA можно ошибиться с точкой входа на несколько ценовых баров, поэтому всегда используйте дополнительное подтверждение.

Торговые сигналы

Сигнал возникает в момент смены цвета скользящей средней: на рисунке выше смена красного цвета на зеленый означает возможность открыть сделку на покупку (BUY), с зеленого на красный – открываем продажу (SELL).

Пересечение скользящих средних

В случае HMA стратегии на основе пересечения средних не работают т.к. они основаны именно на факторе запаздывания простых средних с разными периодам, что не присуще средней Хала.

Итог: скользящая средняя HMA устраняет запаздывание, присущее обычным средним, и является хорошим инструментом для определения смены тренда и точек входа/выхода в рынок. Может использоваться как фильтр ложных сигналов как альтернатива осцилляторам.

Индикатор DEMA

Двойная экспоненциальная (Double Exponential Moving Average, DEMA) скользящая средняя– еще один вариант средних, разработанный с целью устранения запаздывания.

Метод скользящей средней

DEMA представляет собой комбинацию двойной и единичной экспоненциальной средней (EMA), и имеет запаздывание меньше, чем любая из исходных. Период по умолчанию – 21.

Торговые сигналы

DEMA обычно используется как замена обычной EMA, т.к. она дает более точные и ранние сигналы. Смотрим график на котором нанесены средние EMA (зеленая) и DEMA (красная) с периодом 14:

ma_demaКроме ценового графика индикатор DEMA может быть применен к другим техническим инструментам, таким как MACD или индикаторы объема.

Скользящие средние и бинарные опционы

Скользящие средние один из самых эффективных технических инструментов для определения тоски открытия опционов, которые по своей сути являются трендовыми: опцион PUT предполагает дальнейшее падение цены, опцион CALL – ее рост. Точкой входа в рынок будет пересечение двух средних. Торговая стратегия проста и может выглядеть так:

  1. Наносим на график две SMA средних с периодами 5 и 20. Все остальные параметры оставялем по умолчанию, рабочий таймфрем М15, валютная пара GBP/USD, EUR/USD.
  2. Точкой открытия опциона будет пересечение красной «быстрой» SMA5 более «медленной» зеленой SMA20. В случае пересечения снизу вверх открываем опцион CALL, сверху вниз – опцион PUT. Время экспирации 5-6 свечей:

ma_optionКак видим, даже на небольшом участке торгового дня мы имеем шесть потенциальных точек для открытия прибыльных опционов. Для подтверждения сигнала от скользящих средних рекомендуется дополнить стратегию осцилляторами, например RSI или MACD, для точного определения момента перекупленности/перепроданности.

Всем удачи и стабильной прибыли !

Скачать индикатор HMA >>

Скачать индикатор DEMA >>