Движение цены любого финансового инструмента будь то валютная пара, акция или фьючерс всегда циклично и волнообразно между определенными максимумами и минимумами. Таое циклическон движение имеет в своей основе борьбу продавцов и покупателей, изменение настроений и ожиданий крупных игроков и т.д.

Rate of Change (ROC, индикатор скорости изменения цены), рассчитывает величину ценового колебания за определенный период и может служить индикатором уровня оптимизма/пессимизма участников рынка в отношении определенного инструмента (валютная пара, акция, фьючерс и т.д.). если индикатор растет, значит на рынке присутствует оптимизм и в ближайшее время стоит ожидать начала или усиления восходящего тренда. Если значения индикатора падают, то это свидетельствует о слабости рынка и падению котировок. По наклону графика индикатора можно определить ускоряется или замедляется текущее движение.

Индикатор рассчитывается как разность закрытия текущей цены и закрытия на N периодов назад. Может использоваться на всех таймфреймах – от минутных до месяца. При торговле по индикатору рекомендуется не спешить с открытием сделок. Пробитие уровней на самом индикаторе часть опережает фактический ценовой разворот и нужно дождаться пока рынок не начнет реально двигаться вверх или вниз. Особенно такое запаздывание проявляется на 12-дневном ROC.

График осциллятора колеблется выше или ниже уровня единицы (или 100 в зависимости от формулы расчета) показывая положительное или отрицательное ускорение цены. Если индикатор находится выше единицы считается, что на рынке доминируют «быки» и стоит искать возможности для покупки, если ниже единицы, то соответственно ищем возможность продажи.

 ROC

ROC может использоваться в широких временных диапазонах: от одного до 200 дней. Наиболее распространенными являются 12- и 15- дневные ROC. Такие временные диапазоны наиболее хорошо подходят для краткосрочной и среднесрочной торговли. Чем выше график индикатора тем больше перекупленность рынка и вероятность начала нисходящего движения и соответственно чем ниже график тем больше вероятность восходящего тренда.

Варианты использования Price Rate of Change

Как и любой другой осциллятор ROC должен применяться в торговле только в сочетании с другими инструментами технического анализа подтверждающими его сигналы. Обычно ROC используется в двух видах стратегий:

  1. Следование за трендом. Трендовыми сигналами индикатора являются пересечения линий 1 или 100. При пробитии уровня 1 снизу вверх возникает сигнал на покупку, сверху вниз сигнал на продажу. Точность и количество сигналов напрямую связаны со значением количества периодов. Уменьшение количества периодов делает индикатор более чувствительным (быстрым) и вследствие этого возникает больше ложных сигналов. Увеличение количества периодов приводит к излишнему запаздыванию ROC и пропуску сильных сигналов. Для быстрого ROC в качестве сигналов входа можно дополнительно использовать не только пересечение уровня 1, а и другие уровни, расположенные над единицей (сигнал покупки) и под ней (сигнал продажи). Например, дополнительные уровни +/- 2. Все движения внутри заданного диапазона воспринимаются как «рыночный шум» и сделки не открываются.
  1. Конттрендовый индикатор. Стратегия основана, на способности ROC качественно показывать текущую силу рыночного движения. В этом случае сигналами будут развороты графика индикатора как можно выше единицы (сигнал на продажу) или ниже (сигнал на покупку). Дополнительно можно нанести на индикатор уровни возможной перекупленности и перепроданности. Эти уровни подбираются индивидуально для каждой валютной пары и таймфрема, но индикатор должен находиться в этих зонах не более 10% времени торгового дня.

Недостаток индикатора

Как и простая скользящая средняя алгоритм расчета Rate of Change дважды реагирует на одну цену, что приводит к неизбежным ложным сигналам. Для решения этой проблемы можно применять сглаженный Rate of Change в котором сравниваются не цены – текущая и на N периодов назад, а значения соответствующих экспоненциальных скользящих средних. Сглаженный индикатор компенсирует недостатки «классического» ROC и подает более редкие, но надежные сигналы.

 Скачать индикатор Rate of Change >>