Adaptive Moving Average 

Adaptive Moving Average

Индикатор Adaptive Moving Average (Адаптивное скользящее среднее, ATA) был разработан Перри Кауфманом в 1956 г. Относится к группе индикаторов меняющих параметры или способ расчета скользящих средних в зависимости от движения цены.

Скользящие средние один из самых популярных инструментов анализа, но они обладают некоторыми трудноустранимыми недостатками. При небольшом периоде скользящей средней она слишком быстро реагировать на ценовые изменения, и мы получаем не полезную информацию, а «рыночный» шум. С другой стороны слишком большие периоды приводят к существенному «замедлению» скользящей средней и трейдер пропускает хорошие сигналы. Было бы неплохо, чтобы была возможность регулировать чувствительность в зависимости от силы тренда. Adaptive Moving Average является одним из возможных решений.

В ATA количество периодов расчета находится в прямой зависимости от состояния рынка и динамики ценовых изменений. При резких импульсах период средней для большей чувствительности начинает уменьшаться, а моменты затухания активности период увеличивается для фильтрации незначительных ценовых колебаний. Таким образом, индикатор АТА пытается уменьшить общий недостаток всех скользящих средних – ложные сигналы при уменьшении периода и запаздывание средней на больших периодах.

Основное правило торговли по Adaptive Moving Average следующее — продавать при нисходящем движении АТА, покупать при восходящем. Никаких других дополнительных условий нет.

Адаптивное скользяще среднее Кауфмана конечно полностью не убирает присущие скользящим средним недостатки, но торговый процесс улучшает несомненно.

Average Directional Movement Index 

Average Directional Movement Index

Индикатор Average Directional Movement Index (индикатор вероятной направленности, ADX) разработан в 1978 г. Уэллсом Уайлдером и предназначен для подтверждения наличия ценовой тенденции и является частью DPI — системы следования за трендом.

Принцип работы индикатора основан на предположении, что сильный тренд на рынке не может продолжаться дольше, чем 30% времени. ADX помогает выявить безтрендовые участки рынка и минимизировать убытки. Индикатор ADX является трендовым индикатором, он не определяет направление тренда, а только подтверждает его наличие.

Для определения направления тренда в дополнение к индикатору ADX строятся две противоположные друг другу линии направленности называемых +DM и –DM и ADX-линии. Назначение линий:

  •   Линия  +DM идет по направлению движения цены
  •  Линия –DM направлена противоположно +DM
  • Линия ADX представляет собой абсолютную разницу линий +/- DI и чем больше расхождение между ними, тем больше значение ADX

После анализа взаимного расположения линий +DI и –DI можно определить направление текущего тренда. Индикатор ADX будет подтверждать выявленный тренд.

Общие условия открытия сделки

  • Линия +DI находится выше –DI и наблюдает рост ADX – сигнал на покупку
  • Линия  +DI ниже –DI и рост ADX – сигнал на продажу
  • Снижение значений индикатора ADX говорит об ослаблении тренда и переход рынка в боковое движение

Для определения точки входа в рынок используется принцип  «экстремальных точек». По этому принципу «экстремальной точкой» является момент пересечения +DI и –DI. Для покупки «экстремальной точкой» будет является максимальная дневная цена пересечения, для продажи – минимальная дневная цена пересечения.

Сделки открываются при преодолении ценой верхней или нижней «экстремальной точки». Если после появления сигнала цена не смогла преодолеть экстремальный уровень необходимо воздержаться от открытия или использовать дополнительные подтверждающие инструменты.

Индикатор ADX отлично сочетается с другими индикаторами технического анализа. Например так : с помощью ADX определяем наличие тренда, далее используя скользящие средние определяем его направление и уточняем точку входа с помощью индикатора RSI.

Bollinger Bands 

Bollinger Bands

Индикатор Bollinger Bands разработан Джоном Боллинжером и является самым популярным индикатором, анализирующем волатильность рынка для определения моментов переоценки и недооценки рынка.

Индикатор может быть применен не только к графику цены, но и к любому индикатору. Технически индикатор состоит из трех скользящих средних – центральной и двух боковых. Ширина коридора между крайними полосами зависит от волатильности цены. При увеличении волатильности коридор расширяется, при уменьшении волатильности соответственно сужается. По положению средней линии относительно цены можно определять направление тренда.

Основные характеристики индикатора:

  • Если движение цены происходит с наружной стороны полос, то это сигнализирует о продолжении текущего тренда
  • Движение цены от границы полосы направлено к противоположной стороне
  • Сужение коридора предшествует резким ценовым колебаниям
  • На средне- и долгосрочных таймфреймах в большинстве случае после выхода цены за пределы линий Боллинжера на протяжении четырех баров следует ценовой откат. На более мелких таймфреймах данное правило децствует не всегда.
  • Линии Боллинжера могут служить линиями поддержки/сопротивления. Выход из коридора вверх – сигнал на покупку, выход вниз – на продажу.

Основные методы торговли по полосам Боллинжера:

  • Пересечение центральной линии. При пересечении центральной линии Боллинжера снизу вверх покупаем, если сверху вниз – продажа. Уровень прибыли устанавливаем уровень немного выше или ниже соответствующих полос.
  • Торговля по откату. Сделки открываются после прорыва полос Боллинжера в расчете на откат цены. Условия возможного отката описаны выше.
  • Полосы как уровни поддержки/сопротивления. Торгуем от полос Боллинжера. При подходе цены к уровню сопротивления (верхняя полоса) открываем сделку на продажу, а при подходе цены к уровню поддержки (нижняя полоса) открываем покупку.

Недостаток: сильная зависимость полос Боллинжера от параметров настройки. На каждый таймфрейм и используемый инструмент параметры приходится подбирать индивидуально. На рынках с низкой волатильностью индикатор практически неприменим. Но при хорошей настройке индикатор может принести пользу любому трейдеру.

Envelopes 

Envelopes

Индикатор Envelopes («Огибающие линии» или «Конверт») определяет коридор ценового движения. Ширина коридора рассчитывается как относительная величиной смещения границ и задается в процентах. Строится индикатор двумя скользящими средними и иногда дополняется центральной от которой смещаются боковые – в этом случае Envelopes напоминает полосы Боллинжера. Главное отличие от полос Боллинжера в том что ширина коридора Envelopes остается постоянной а у Болиинжера она изменяется в зависимости от волатильности рынка.

Envelopes разработан исходя из утверждения, что после сильных движений и импульсов цена возвращается и стабилизируется на предыдущих значениях. Т.е. покупатели или продавцы только временно выводят цену из состояния равновесия.

Графически Envelopes «охватывает» ценовой график и следует за ним. Сигналы покупки/продажи считаются достоверными только при выходе цены за границы Envelopes. Наилучшим вариантом будет использование индикатора во время бокового движения – почти все время торговля внутри «конверта»: касание нижней скользящей средней покупаем, касание верхней продаем. При пробитии границы позиция закрывается. Для подстраховки рекомендуется открывать позиции не при самом пробитии, а после первого отката цены внутрь канала.

При настройке индикатора желательно устанавливать отклонение в пределах 0,1-2%. Отклонение более 2% дает слишком широкий канал и затрудняет определение реальной волатильности. Также необязательно использовать только простые скользящие средние. Можно проводить тестирование с помощью взвешенных и экспоненциальных средних.

Неплохие результаты достигаются при использовании Envelopes и трендовых индикаторов, таких как MACD. Метод торговли прост – позиции открываются при совпадении сигналов обоих индикаторов.