Ichimoku Kinko Hyo 

Ichimoku Kinko Hyo

Трендовый индикатор Ichimoku Kinko Hyo разработан Ишимоко Санжином и изначально являлся частью графического анализа с помощью «японских свечей». Но способность индикатора надежно указывать на точки входа/выхода в рынок и уровни установки тейк-профита и позволяет применять его как самостоятельную торговую систему. Индикатор работает не только при тренде, но и при боковом движении.
Визуально индикатор отображается как совокупность кривых каждая из которых имеет самостоятельное название. Область между линией Senkou-Span A и линией Senkou-Span B заштриховывается и создает «облако Ишимоку».

Поведение всех этих компонентов индикатора, их взаимодействие друг с другом и графиком цены позволяет прогнозировать поведение рынка.

Линии индикатора Ichimoku Kinko Hyo

Tenkan-sen – линия разворота и отражает направление кратковременной тенденции. N — число интервалов (стандартное значение 9 дней).

Kijun-sen – линия рассчитывается по второму временному интервалу M  — 26 периодов по количеству рабочих дней за месяц в Японии. Показывает направление долгосрочного рыночного движения.

Chinkou-Span – линия запаздывания. Проходит по уровням закрытия и сдвинута на второй временной интервал М.

Senkou-Span A – Линия опережения и верхняя граница «облака Ишимоку»

Senkou-Span B – среднее между максимумами и минимума цены в третьем временном интервале Z – обычно 52 по количеству недель за год.

Настройка параметров

Стандартные значения индикатора N, M, Z используются для торговли на дневных и недельных таймфреймах. Для краткосрочной торговли используются следующие настройки:

  • от 15 мин. до часовых – N=15, M=60, Z=120
  • от часа до дневных — N=12, M=24, Z=120

Также может быть настроен внешний вид линий и цвет «облака Ишимоку».

Основные сигналы Ichimoku Kinko Hyo

  • Параллельность линий TenkansenKijunsen и ChinkouSpan указывает на устойчивость текущего тренда. Если цена делает откат от одной из линий, то автор рекомендует открыть или увеличить позицию в направлении тренда. При нисходящем тренде Tenkansen внизу, Senkou-Span – вверху,  а Kijunsen посерединеДля восходящего тренда обратные правила.
  • Цена находится «в облаке» и линия ChinkouSpan снизу вверх пересекает график цены – сигнал на покупку, сверху вниз – продажа. Стоп-лосс устанавливаем за противоположной от позиции границы «облака».
  • Senkou-Span В сверху вниз пересекает ценовой график – продажа, – покупкаТочность сигнала увеличивается если при этом цена вышла из «облака».
  • Границы «облака» SenkouSpan A и SenkouSpan В создают сильные уровни  поддержки/сопротивления и их пробитие будет сильным сигналом на покупку или продажу.
  • Линии индикатора показывают нам направление кратко- и долгосрочной тенденции. Если цена находится внутри «облака Ишимоку» и линия Tenkansen или Kijunsen вверх – рыночный тренд восходящий, если вниз – нисходящий тренд.

В статье перечислены только основные сигналы индикатора. Возможность индикатора разнообразны и в одной статье их охватить невозможно. Но несомненно он является одной из лучших систем анализа на финансовых рынках.

Parabolic SAR

Parabolic SAR

Индикатор Parabolic SAR (Параболическая система времени/цены, PSAR) разработан Уэллсом Уайлдером в 1979 г. и рассчитывает отклонения в рамках которого цена движется и остается в текущем тренде.

Индикатор назван Parabolic по его графическому рисунку – в моменты предшествующие развороту он напоминает параболу. Индикатор аналогичен скользящий средней, но имеет большое ускорение и меняет свое положение относительно цены – при восходящем тренде («бычий тренд») ниже цены, на нисходящем («медвежий тренд») выше цены. Индикатор реагирует не только на время, но и на изменение цен, что делает его очень ценным инструментом. Обычно трейдеры сосредотачиваются только на цене и забывают про время.

Пересечение ценой линии PSAR вызывает разворот индикатора и последующие значение выводятся на противоположной стороне от цены. Точкой отсчета при развороте индикатора будет максимальная или минмальная цена предыдущего периода. Разворот индикатора – признак ослабления тренда и его переход в боковое движение, коррекцию или разворот.

Торговые сигналы индикатора просты – если индикатор перескакивает в положение ниже цены, то возникает сигнал на покупку, в противоположном случае сигнал на продажу.

PSAR довольно точно определяет точку выхода из рынка. Позиции на покупку закрываются при снижении цены ниже линии индикатора, а на продажу – подъем цены выше линии индикатора. Дополнительно нужно контролировать направление движения  PSAR и оставлять в рынке позиции только по направлению движения индикатора.

Хорошо использовать Parabolic SAR совместно с осциллятором силы ценового движения, таким как Average True Range. В этом случае от PSAR трейдер получает сигнал о направлении открытия и дополнительную информацию о силе движения от Average True Range

Moving Average (MA) 

Moving Average

Moving Average (Скользящие средние, MA)самые старые и известные индикаторы тренда, рассчитывающие среднее значение цены за определенный период времени. Скользящие средние  является составной частью многих технических индикаторов. В расчете MA используется математическое усреднение цены за указанный период.

Скользящие средние не могут предсказывать изменения тренда, они лишь подтверждают уже имеющийся. В отсутствие тренда скользящие средние становятся неэффективными.  Скользящие средние могут применяться не только к графику цены, но и к индикаторам. При этом сигналы скользящих средних на индикаторах аналогичны ценовым.

Скользящие средние могут быть рассчитаны для любых наборов данных, таких как цены открытия/закрытия, максимум/минимум цены, объем и значения индикаторов. Нередки случаи использования для расчета средней данных другой скользящей средней

Существуют следующие типы скользящих средних:

  • простые
  • экспоненциальные
  • сглаженные
  • линейные.

Единственным различием между типами скользящих средних являются значения весовых коэффициентов присваиваемых последним данным. Интересующимся подробным описанием методики расчета скользящих средних без труда найдут их описание в Интернет. В основном в торговле используются простые (SMA) и экспоненциальные (EMA) скользящие средние.

Способы использования скользящих средних:

  • Для определения направления тренда. Направление скользящей средней вверх – покупка, вниз – продажа. Точки входа/выхода определяем используя дополнительные индикаторы.
  • Ценовой график имеет наклон вверх и скользящая средняя делает разворот снизу вверх – сигнал на покупку, при противоположных условиях – продажа
  • Скользящее среднее с большим периодом снизу вверх пересекает скользящую среднюю с меньшим периодом дает сигнал на покупку, иначе на продажу.
  • Скользящие средние с параметрами 20, 100 и 200 являются сильными уровнями поддержки/сопротивления, и их преодоление обычно приводит с сильным ценовым движениям.
  • Ситуации наибольшего расхождения между средними с различными параметрами говорит о изменении тренда или начале коррекции.

Недостатки: скользящие средние имеют очень значительное запаздывание на входах и выходах тренда, и трейдер теряет большую часть тренда. Варианты решения этой проблемы не найдены. Кроме того в боковом

Fractal Adaptive Moving Average

Fractal Adaptive Moving Average

Индикатор Fractal Adaptive Moving Average (Фрактальная адаптивная скользящая средняя FRAMA) разработан Джоном Эйлерсом и рассчитывается на основе экспоненциальных скользящих средних. В качестве параметра сглаживания применяется текущая фрактальность размерности цены.  Основным достоинством индикатора является его способность замедляться в моменты рыночной консолидации и этим сигнализировать об окончании тренда. Также к индикатору применимы все способы анализа на основе скользящих средних.

Технически индикатор представляет собой набор из двух скользящих средних зависящих друг от друга и периода скользящей средней. В разделе настроек индикатора это выглядит следующим образом:

  • RPeriod – период скользящей средней;
  • multiplier – коэффициент линии №1;
  • signal_multiplier – коэффициент линии №2.

Как таковая настройка индикатора не нужна, большинству трейдеров будет достаточно стандартных настроек. Если трейдер решит поэкспериментировать с настройками то следует иметь в виду следующее:

  • увеличение параметра multiplier делает главную линию более плавной
  • signal_multiplier регулирует расстояние между линиями индикатора
  • установка большого параметра RPeriod позволяет использовать индикатор для определения текущего тренда а подтвердить тренд можно анализом положения линий индикатора относительно друг друга.

Но прежде, чем воспользоваться индикатор FRAMA, необходимо тщательное тестирование на истории выбранного инструмента, так как практическую ценность индикатора пока однозначно определить трудно.

Standard Deviation 

Standard Deviation

Индикатор Standard Deviation (Стандартное отклонение SD) рассчитывает волатильность рынка на основе диапазона колебаний цены по отношению к скользящей средней. Увеличение значений индикатора свидетельствует о росте волатильности и ценовых колебаниях, а уменьшение значений Standard Deviation говорит о стабильности рынка и цены максимально близки к скользящей средней.

Рынок состоит из постоянных чередований всплесков ценовой активности и временного «штиля». Индикатор Standard DeviationИндикатор позволяет идентифицировать эти чередования. Рассмотрим рисунок для более четкого понимания сигналов индикатора.

Как видно из рисунка на участке 1 после сильного ценового всплеска значения индикатора выросли (участок 1-2). Затем ценовая активность падает, цена начинает колебаться в небольшом диапазоне (участок 3-4) и индикатор SD также снижается.

Сигналы индикатора:

  • малые значения индикатора говорят, что рынок находится в состоянии консолидации и ожидаются сильные ценовые движения
  • повышение волатильности увеличивает значения индикатора и стоит искать признаки начала ослабления тенденции

Рекомендуется установить дополнительный трендовый индикатор для определения направления движения и использовать сигналы совместно. Входим в рынок в начале роста индикатора и получения сигнала тренда.

Как самостоятельный инструмент индикатор используется очень редко, так как не дает надежных сигналов открытия/закрытия позиции.