Стратегия на тиковых объемах Форекс

Понимание процесса объемной корреляции дает возможность трейдеру увидеть момент захода в рынок крупных игроков, что всегда сопровождается ценовыми колебаниями, изменением баланса сил между покупателями и продавцами, создание «ловушек» для мелких участников и т.д.

Децентрализованная структура Форекс не позволяет дать трейдеру реальные денежные объемы открытых позиций. То, что мы все видим в терминале это тиковый объем, показывающий количество изменений цены в единицу времени и очень часто только по брокеру, через которого работает трейдер. Реальные суммы не показываются и есть устойчивое мнение, что тиковые объемы никак не могут быть использованы в торговых стратегиях. Даже реальные данные с «закрытых» бирж, таких как CME доступны далеко не всем, но несмотря на это тиковый объем все-таки можно эффективно использовать в торговле..

На самом деле нам не нужны конкретные объемы каждой открытой сделки. Мы будем использовать тиковый объем для анализа динамики рынка и определения момента, когда мы может открыть сделку в направлении «больших» денег. Ведь каждая открытая сделка означает точку зрения участников рынка куда пойдет цена и текущий тренд. Если объемы сделок резко возрастают, то это почти всегда означает вход в рынок крупных маркетмейкеров и вполне возможно за этим произойдет резкий разворот рынка и наша задача вовремя войти в тррнед или выйти при признаке трендового разворота. Данная стратегия поможет нам в этом.

Настройка индикаторов

Рекомендуемый таймфрейм стратегии M15 и М30. Работаем по двум индикаторам: Market Facilitation Index (MFI) и тиковые объемы по стандартному индикатору Volume. Установка индикаторов в MetaTrader стандартная и настраиваем только цветовую гамму:

str_tick_11

Индикатор Volume

В данной стратегии мы будем считать тиковый объем изменяться вместе с реальными деньгами и по индикаторе Volumes мы можем сделать прогноз цены:

str_tick_12

  • Объем увеличивается, низкая волатильность в сочетании с восходящим (бычьим) трендом – продолжение бычьего тренда (вариант №1). Если тренд нисходящий (медвежий) – ожидаем снижения цены (вариант №2).
  • Объемы уменьшаются, тренд восходящий и до этого наблюдался вариант №1 – долгосрочная тенденция (вариант №3)
  • Объемы растут, тренд нисходящий плюс вариант №1 – краткосрочная тенденция с последующим разворотом (вариант №4).
  • Нисходящий тренд, объемы уменьшается и наблюдается вариант №2 – возможная длительная тенденция (вариант №5)
  • Нисходящий тренд, объемы увеличивается и наблюдается вариант №2 – краткосрочная тенденция (вариант №6)

Market Facilitation Index — индекс «легкости» рынка

Высокие столбцы гистограммы сигнализируют о низком сопротилении текущему тренду, а сочетание роста MFI с резким уменьшением Volume будет подтверждением продолжения текущего тренда.

Моментом начала нового или разворота текущего тренда всегда предшествуют резкие изменения объема при внешнем продолжении движения текущего тренда. По индикаторам это проявляется в дивергенции индикаторов к графику цены – сила быков/медведей или дивергенция объема.

Индикатор MFI является базовым для поиска точек входа и анализа текущего рынка. Его рост сигнализирует о снижении объема и на рынке остаются только «мелкие» игроки. Такой рынок обычно бывает в периоды праздников. Рост тикового объема и снижение индикатора MFI означает наличие на рынке противостояния быков и медведей, что почти всегда приводит к смене тренда или пробою сильного ценового уровня.

Индикатор MFI учитывает в расчете значения текущей цены и тикового объема и определяет текущий тренд:

Зеленые бары (сильный сигнал): Бар появляется при росте объема и динамики рынке. На рынке число открытых сделок увеличивается, и тренд идет в направлении толпы. Такая ситуация не может быть точкой открытия сделки, и индикатор только подтверждает текущий тренд.

Коричневый («падает тренд»): происходит фиксация текущей прибыли и нет открытия сделок в противоположном направлений. Сила текущего тренда уменьшает соответственно с тиковыми объемами, и сигнальный бар очень часто формируется на максимуме первой волны Эллиота

Синий («ложный сигнал»): текущий тренд не сопровождается изменением объема – маркетмейкеры пытаются «сдвинуть» рынок с тренда и мелкие трейдеры «попадают» в ложные ценовые импульсы, которые выбивают с рынке особо нервных и тупых. И это правильно, «санитары лесы» должны быть, а мы ждем хорошего хорошего входа в рынка.

Розовый («проседающий тренд») – такой сигнал обычно означает завершение и замедление текущего тренда, несмотря на рост тикового объема. Мы наблюдаем на ценовом графике консолидацию в узком диапазоне, и следует два варианта – продолжение текущего тренда или трендовый разворот.

Важное замечание: для трейдеров любящих точность и использующих волновой анализ – если «розовый» бар совпадает с свечными моделями «Дожи» или «Пин-бар» находящимися в текущей волне и дополнительно присутствует дивергенция по индикатору MACD, по можно предсказать трендовый разворот почти со 100% вероятностью.

Торговые сигналы

Условия сделки на покупку (BUY):

  • Индикатор MFI меняет цвет на синий и рост не менее чем на 20%
  • Текущая свеча и свеча объема красного цвета (бычьи)

Сигнал особенно сильный, если тело текущей ценовой свечи больше чем сумма ее теней. Смотрим пример сигнала на рисунке:

str_tick_13

Важное замечание: бычьей свечой считается свеча, которая при отрицательном закрытии имеет нижнюю тень, больше чем сумма тела свечи и верхней тени.

Условия сделки на продажу (SELL):

  • Индикатор MFI меняет цвет на синий и рост не менее чем на 20%
  • Текущая свеча и свеча объема синего цвета (медвежьи)

Как и в случае BUY сигнал сильный, если тело текущей ценовой свечи больше чем сумма ее теней. Смотрим пример сигнала:

str_tick_14

Важное замечание: бычьей свечой считается свеча, которая при положительном закрытии имеет верхнюю тень, больше чем сумма тела свечи и нижней тени.

Устанавливаем стоп-лосс на следующих уровнях:

  • При BUY-сделке: Low Price – (High-Low)/3;
  • При SELL-сделке: High Price + (High-Low)/3.

Тейк-профит устанавливаем в два раза больше стоп-лосса.

 Подведем итог

Как и любая стратегия, основанная на корреляциях данная стратегия на тиковом объеме наиболее хорошо работает на средних и больших временных таймфреймах.

Стратегия не нагружает график большим количеством индикаторов и достаточно проста для начинающих трейдеров и может выдавать даже опережающие сигналы. Пример опережающих сигналов:

str_tick_15

Скачать индикатор MFI >>