Стратегия «Два максимума и минимума внутри дня»

В стратегии используются, описанные в любом учебнике, горизонтальные уровни поддержки/сопротивления, но очень часто у трейдеров возникают проблемы с определением степени важности или «силы» уровня и можно ли от него открывать сделку. Данная стратегия содержит набор правил, который позволяет торговать только от сильных уровней. Рекомендуемый таймфрейм – Н1 (часовой), любая валютная пара, но на кросс-парах нужные уровни формируются чаще.

Статистика показывает, что практически в 60-65% случаев цена достигает сильного уровня, а в 75-80% цена возвращается на повторное тестированию пройденного уровня без срабатывания стоп-лосса, что позволяет закрыть большинство сделок с прибылью.

Ищем нужный уровень

Нашей целью является торговый день, внутри которого на одних и тех же уровнях сформировались два дневных максимума и минимума. Сразу отметим, что термин «на одном уровне» совсем не означает, что максимумы/минимумы должны точно совпадать, разброс в 2-3 пункта допускается. Ценовые экстремумы должны быть четко выраженными и отдельно друг от друга. На середине расстояния от тела ближайшей к минимуму/максимуму свечи проводим горизонтальную линию – это и будет наш целевой уровень.

peaks21Сделка на покупку (BUY)

Определим условия открытия BUY сделки для случая пробоя и отскока от нашего уровня:

Отскок от уровня:

  • Если при подходе к уровню в течение двух дней сформировалась отбойная свеча с небольшим телом и длинной нижней тенью (свечной паттерн «повешенный») открываем покупку по текущей цене.
  • Устанавливаем Stop Loss не менее чем на 15 пунктов (для 4-х значных котировок) ниже минимума сигнальной свечи с учетом теней.
  • Take Profit на предыдущем после формирования уровня максимуме или как вариант на максимуме вчерашнего дня, в зависимости который из них находится дальше т.е. выбираем наиболее дальний из двух.
  • После прохождения на графике расстояния Stop Loss переводим сделку в состояние безубытка.

peaks22

Пробитие уровня:

  • Для торговли при пробое уровня необходимо, чтобы пробой был не позднее следующего дня. После пробоя, необходимо закрытие трех подряд свечей выше и только тогда открываем лимит-ордер на покупку.
  • Для расчета размера Stop Loss определяем расстояние от двух максимумов до двух минимумов. Половина расстояния – это и будет размер Stop Loss, но не менее 15 пунктов.

Take Profit равен всему откату между двумя внутридневными максимумами.

peaks23Сделка на продажу (SELL)

Как и в случае с покупкой условия открытия BUY сделки для случая пробоя и отскока от найденного уровня:

Отскок от уровня:

 

  • Если при подходе к уровню в течение двух дней сформировалась отбойная свеча с небольшим телом и длинной верхней тенью (свечной паттерн «молот») открываем покупку по текущей цене.
  • Устанавливаем Stop Loss выше не менее чем на 15 пунктов (для 4-х значных котировок) максимума сигнальной свечи с учетом теней.
  • Take Profit на предыдущем минимуме после формирования уровня или как вариант на минимуме вчерашнего дня, в зависимости который из них находится дальше т.е. как и в случае с BUY выбираем наиболее дальний из двух.
  • Переводим в безубыток после прохождения графиком расстояния Stop Loss.

peaks24

Пробитие уровня:

  1. Для торговли при пробое уровня необходимо, чтобы пробой был не позднее следующего дня. После пробоя, необходимо закрытие трех подряд свечей ниже и только тогда открываем лимит-ордер на продажу.
  2. Для расчета размера Stop Loss также как и при покупке определяем расстояние от двух максимумов до двух минимумов. Половина расстояния – это и будет размер Stop Loss, но не менее 15 пунктов.
  3. Take Profit равен всему откату между двумя внутридневными минимумами.

peaks25Рекомендации по стратегии

  1. Перед открытием сделки обязательна проверка на соответствие правилам манименеджмента
  2. Для сделок на продажу (SELL) отбой от уровней возникает в два раза чаще пробоя.
  3. Перед открытием сделки обратите внимание на текущий тренд. Если сигнал возникает по тренду это будет дополнительное подтверждение.
  4. Не рекомендуется держать сделки дольше, чем предусмотрено условиями стратегии. Она не предназначена для больших трендов и движений.
  5. Переводите сделку в безубыток после прохождения графиком расстояния равного Stop Loss.
  6. При открытии сделки на пробое уровня желательно, чтобы повторное тестирование уровня произошло на третий день. Если это не произошло отложенные ордера лучше удалить.