Продолжаем обзор методик прогнозирования рынка, на основе рыночных объемов начатых в первой и второй части и перейдем на еще более информативный уровень, дающий точные сигналы для рынка Форекс и бинарных опционов.

Не только рядовые трейдеры, но и «гуру» технического и фундаментального анализа склонны рассматривать любой финансовый рынок, будь то валюты, акции, опционы или фьючерсы как замкнутые системы, совершенно не учитывая их взаимосвязи. Особенно «досталось» валютным фьючерсам и совершенно необоснованно, ведь они отлично показывают будущие не только средне- и долгосрочные, а даже внутридневные движения.

Отчеты CME Group

Почему именно данные CME? Напомним, что валютный рынок Форекс имеет децентрализованную структуру и как следствие получить сводные данные об объемах открытых сделок «в деньгах» невозможно и трейдер имеет дело только с тиковыми данными, показывающими только рост/падение активности по торговому активу, обычно только по своему брокеру.

Через товарную биржу CME (Chicago Mercantile Exchange) ежедневно проходит более 15 млн. контрактов или на 5,8 трлн. долл в год. Объемы постоянно возрастают, и ликвидность поддерживается большим количеством крупных маркетмейкеров, в том числе по таким экзотическим активам, как фьючерсы на мексиканское песо или индийская рупия. Конечно, торговля на Азиатских и Европейских биржах тоже вносит свою лепту, но именно сделки на CME в наибольшей степени определяют общую тенденции. Биржевые отчеты CME доступны в свободном доступе на официальном сайте. Пример для фьючерса по евро:

Идем по указанным выше ссылкам и видим актуальные недельные данные о проторгованных объемах и динамику изменения открытого интереса. Техническая спецификация конкретного фьючерса находится на вкладке «Contract Specifications»:

Данные по фьючерсам за прошедший день находятся в разделе «Market Data Services» => «Daily Bulletin». Отчеты доступны онлайн и в виде архивов:

Общий принцип работы по отчетам СМЕ читаем на сайте, дополнительно выделим только данные по открытому интересу:

Кластерный анализ

До 2004 года информация по горизонтальным биржевым объемам и их распределение по уровням были недоступны для мелких игроков, поэтому данное направление считается  новым и продолжает развиваться. Основной инструмент – рыночный профиль, на котором видны цены:

  • накопления и аккумуляции больших объемов, после которых начинается новый тренд;
  • уровни дистрибуции (разгрузки) накопленных объемов – коррекция, разворот тренда или фиксация прибыли;

Для каждого таймфрейма вычисляется свой точечный объем и дельта:

Разбивка объемов по кластерам и размерам дельты наглядно показывает информацию о ближайшем поведении цены и где находятся сильные ценовые уровни, а также текущее распределение сил между продавцами и покупателями.

Объемы внутри кластеров дают возможность находить точные входы не только на долгосрочных периодах, а и внутри дня. Но основная проблема в получении актуальных данных желательно в реальном времени. Специальное программное обеспечение оценивает не только динамику объемов, но рассчитывает внутрибарную дельту (разницу) между открытыми ордерами на покупку/продажу. Среди платных вариантов можно рекомендовать Volfix и MarketDelta, из бесплатных ClusterDelta. Существенный недостаток бесплатных программ – ручная загрузка данных из  внешних файлов, но если нет возможности открыть реальный счет на CME или NYSE, других вариантов не существует.

В четвертой части мы расскажем где брать актуальную информацию о текущей расстановке сил и объемах сделок средне- и долгосрочным трейдерам.