big_picture_3

В отличие от «старшего» брата графическая фигура «Клин» (Wegde) более зависима от рынка, особенно от объемов открытых спекулятивных сделок. Она с одинаковой вероятностью может быть как разворотной, так и фигурой продолжения. На графике Клин выглядит обычным трендовым каналом, т.е. его обе границы направлены в одну сторону. Клин продолжения формируется на отработке коррекции, разворотный идет за текущим трендом.

Иногда Клин внешне очень напоминает Треугольник с плоской вершиной, но в нем скопление ордеров около ключевых уровней создается целенаправленными действиями маркетмейкеров. В ситуации Клина наоборот ордера показывают реальный открытый интерес основной массы участников, но скопления постоянно подвергаются атакам спекулянтов с краткосрочными и объемными сделками. Следующий за пробоем резкий откат цены внутрь фигуры, как раз и подтверждает, что смена направления движения неинтересна крупным игрокам и происходит банальное сбивание мелких стопов.

Чтобы считать Клин полностью сформировавшимся согласно теханализу требуется гораздо больше времени по сравнению с Треугольником и четкий, но необязательно сильный тренд. Как и другие паттерны, Клин может быть бычий и медвежий, трендовый (Клин продолжения) и контртрендовый (Клин разворотный). Средне- и долгосрочные модели в большинстве случаев отрабатываются правильно на любых активах. Приемлемое количество ложных сигналов наблюдается только на таймфреймах от Н1 и выше. На меньших промежутках модель неустойчива и быстро трансформируется в другие фигуры.

triangle_c3_1

Любой Клин может быть разворотным, но только в случае если рынок даст ему достаточно «силы» для перемены тренда, в противном случае мы имеем продолжение.

triangle_c3_2

После накопления по обе стороны ключевого диапазона достаточного количества мелких сделок, крупные игроки запускают процесс сбивания StopLoss/TakeProfit, что приводит к появлению новых ценовых max/min, которые впрочем, не мешают крупному открытому интересу, и цена быстро уходит обратно в фигуру. Амплитуда отката постепенно уменьшается, и рынок готовится к полному развороту или затяжной коррекции:

  • восходящий клин. Давление продавцов, цена еще несколько раз обновляет максимумы, но в целом темп движения замедляется;
  • нисходящий клин. Противоположная ситуация – пока еще доминируют покупатели, точка схождения находится ниже текущих слабых обновлений минимумов.

Важное замечание: отработка Клина обязательно сопровождается контролем динамики изменения рыночных объемов, при этом лучшие результаты получаются, когда для анализа объема используется не классический Треугольник, а еще одна его модификация «Вымпел».

Опционы по фигуре Клин

Все достаточно просто. Открываем опционы только после подтверждения пробоя границ:

  • если паттерн восходящий – открываем PUT после пробития нижней границы;
  • нисходящий Клин – открытие CALL-опциона после пробития верхней границы.

Подтверждение пробоя – закрытие текущей свечи ниже/выше границы, лучше, если это будет второй-третий ретест. Чтобы уменьшить ошибки можно дополнительно установить индикатор Fractals и входить рынок после уровня последнего фрактала.

Кроме обычных CALL/PUT опционов можно работать по сделкам «Касание/Нет касания». Такой вариант подойдет опционным трейдерам, имеющим опыт работы на Форекс и умеющим рассчитать уровни Take Profit и Stop Loss. Теория говорит, что после пробоя цена должна пройти расстояние равное высоте модели, и можно установить опцион на касание на уровне 60-70% процентов от h. Как использовать Stop Loss для опционов читайте здесь.

На рисунке вариант открытия сделки Форекс на «дне» рынка. Точкой входа в рынок будет отложенник Buy Stop по цене пробоя, Stop Loss расположим на уровне ретеста, а Take Profit будет на расстоянии h от верхней границы. Данная сделка, при достаточном опыте, легко может быть трансформирована в опционную, и если у читателя с этим проблемы рекомендуем уделить больше внимания теории.

triangle_c3_3

Следующий пример показывает сделку по восходящему Клину: после периода флета, цена все-таки ушла вниз почти к уровню 70% h.

triangle_c3_4

Фигура продолжения часто выглядит как просто коррекция сильной основной тенденции. Смотрим пример:

triangle_c3_5

Практические рекомендации

Клин можно отнести к сложным и нестабильным фигурам из-за частых локальных максимумов/минимумов, что затрудняет идентификацию и оценку ее качества. Всегда нужно дополнительно оценить силу и направление тренда, например по скользящим средним, с обязательным использованием цен закрытия, убирающих возможные спекулятивные «хвосты».

Важно: Внутри Клина должны быть минимум три волны и 3-5 точек через которые можно провести уровни поддержки/сопротивления. Уровни необходимо корректировать по мере движения цены.

На следующем рисунке приведем пример торговой стратегии с использованием паттерна Клин в которой сделки будем открывать внутри swing-зоны от границы фигуры до последнего локального экстремума:

triangle_c3_6

Также проблемой является правильное определение момента прорыва, особенно для новичков. Если открыть опцион без четкого подтверждения, можно получить ложный пробой и убытки, но в тоже время, если ждать нескольких ретестов, можно опоздать и зайти в момент окончания тренда. Как определить истинность пробоя читайте на сайте и рекомендуем обращать особое внимание на динамику объемов и:

  • осцилляторы с их дивергенциями и зонами перекупленности/перепроданности;
  • уровни Фибоначчи для поиска целевых точек и оценки времени экспирации;
  • волны Эллиота. Клин часто появляется на 2-4 волне стандартной модели;

В последней статье цикла мы дадим несколько общих рекомендаций по использованию Треугольников.

Подробнее о «Треугольнике» ч.1: восходящий и нисходящий

Подробнее о «Треугольнике» ч.2: симметричный и расширяющийся