Подробнее о фракталах ч.1: немного теорииТехнический анализ утверждает, что для определения динамики и будущего направления движения рынка достаточно только фрактала из пяти последовательных баров. Симметричность средне- и долгосрочных движений финансовых рынков давно доказана историческими данными, но на рынке Форекс с фракталами нужно быть особенно осторожным.

Впервые фракталы как торговый инструмент встречаются в книгах «Торговый хаос» и «Новые измерения биржевой торговли» Билла Вильямса и до сих пор вызывают ожесточенные споры отчасти из-за не совсем корректного использования автором множества научных терминов (аттрактор и т.д.)

Напомним, что под фракталом (от лат.fractus) подразумевается любая физическая структура, состоящая из частей, подобных целому. Такова математическая теория, но Вильямс ее почти не использовал и назвал фракталом графическую фигуру из пяти и более баров, которая, по сути, представляет собой обычный локальный ценовой максимум/минимум.

Достаточно часто появляются на графике, точность сигналов невысока, но при правильном использовании они дают стабильную прибыль. Подробнее о фракталах читайте в этой статье, здесь мы рассмотрим скрытые проблемы и недостатки, обычно умалчиваемые в рекламе, литературе и обучающих курсах.

Немного теории

Теория говорит, что разворотный фрактал наиболее эффективен в периоды флета, но сам же Вильямс чаще всего использовал их на трендовых участках для открытия сделок от коррекции по текущему тренду. Точкой входа будет закрытие пятой свечи. Разницу между ростом цены в первые (импульс) и последние (откат) два бара он назвал рычагом, и чем он больше, тем надежнее сигнал. Количеством баров между «концами» рычага не учитываются, хотя классической считается именно пятибаровая модель. Когда цена возвращается к уровню начала рычага, он становится равным нулю и фрактал закрывается.

fractal_1

Для расчетов используются только экстремальные (внешние) бары, остальные считаются внутренними. Для оценки устойчивости конструкции проводятся специальные отрезки как на рисунке выше.

С точки зрения поведения участников рынка фракталы это результат обычного противостояния между продавцами и покупателями. Когда рынок активно идет в направлении «больших денег» неизбежно наступает момент когда все желающие открыли позиции и цена начинает коррекцию (снижается открытый интерес). Например, на восходящем (бычьем) рынке покупателей почти не остается, но после того как стопы мелких и «нервных» продавцов отработались, рынок опять идет вверх. После прохождения точки равновесия по направлению нового фрактал можно понять характер будущей сделки – или в продолжение тренда, или в направлении коррекции.

Что на самом деле означают фракталы

После того как фигура полностью сформирована в зависимости от положения на графике она будет относиться к одному из трех типов: фрактальный старт, сигнал или остановка:

  • старт – фрактал в направлении обратном тренду. На одном периоде формируется пара старт/сигнал;

fractal_2

  • стоп – самый удаленный, обычно предпоследний, обратный фрактал.

Обязательным элементом любой фрактальной стратегии являются линии ценового равновесия, такие как границы трендового канала, уровни Фибоначчи, скользящие средние и другие. Не стоит открывать покупку если за время отработки фрактала цена ушла ниже линии, и соответственно никаких продаж если цена выше линии равновесия.

Основные варианты использования:

  • точка открытия сделки:

Цена не смогла пробить уровень и закрепиться за ним. Лучшим входом будет момент пробоя.

fractal_3

  • уровни поддержки/сопротивления:

fractal_4

  • определяем направление тренда:

fractal_5

  • подтверждаем тренд:

Если восходящие фракталы появляются чаще обычного это говорит о высоком потенциале тренда вверх и при обратной ситуации (частые фракталы на ценовых минимумах) тренд будет долго идти вниз.

fractal_6

Возможным началом флета будет проблемный (нестабильный) фрактал или несколько подряд неудачных пробоев последнего max/min. Если после очередного обратного фрактала продолжается боковое движение можно работать с барьерными и диапазонными опционами.  Читайте больше во второй части статьи.

Комплект фрактальных индикаторов >>