Подробнее о фракталах ч.2: свойства, недостатки, истинный или ложный

В первой части мы говорили о том, что такое фракталы и что они показывают. Во второй подробно остановимся на недостатках и как определить истинный пробой на графике или ложный.

Свойства и недостатки

На Форекс фракталы обладают классическими свойствами математической модели подобных объектов:

  • Нерегулярность – проявляется на графике как резкие ценовые импульсы в периоды нестабильной волатильности вызывающие «ломку» тренда после на первый взгляд надежных фракталов;
  • Самоподобие – модели присутствуют на всех таймфреймах и существенно не меняются. За счет подобия хорошо работают методики подобные трем экранам Элдера.
  • «Память» — некоторые аналитики утверждают, что фрактал «помнит» свои начальные условия. Весьма спорное мнение.

fractal_7

Дополнительно введено понятие «фрактальная размерность» от старших таймфреймов к младшим, то есть использовать данный вид анализа рекомендуется только сверху вниз – максимум/минимум старшего фрактала, например Н1, будет таким и на меньших периодах. Но экстремум минутного таймфрейма не гарантирует его появление на часовом и выше.После окончательного формирования паттерн не перерисовывается, и сигнал отменяет только новый фрактал. Надежность и силу сигнала можно проверить только в комбинации с другими индикаторами.

Основной недостаток – запаздывание, впрочем, как и на всех технических инструментах. Фрактал не появится если не будет подряд два разворотных бара. Таким образом сигнал запаздывает минимум на две свечи и этого достаточно для промаха, особенно, если использовать внутри дня рекомендуемый автором часовой (Н1) и выше таймфрейм. Но для средне- и долгосрочной торговли запаздыванием можно пренебречь – основной тренд длится долго, а текущие коррекции и откаты не оказывают существенного влияния. При появлении нового фрактала совпадающего с трендом можно попробовать нарастить открытую позицию.

Решение проблемы запаздывания фракталов на Форекс предлагается в форме дроблении таймфреймов. Для этой цели будут полезны нестандартные индикаторы фракталов, позволяющие разметить модели с нескольких периодов в одном окне. В этом случае сигналом пусть не на быстрый вход, а как минимум на смену тренда будет пробитие ценового эстремума. Если при этом фрактал виден на Н4, то желательно его присутствие на Н1 или даже на меньших масштабах:

fractal_8

Еще один альтернативный  вариант – построение на концам фракталов ценовых каналов с настройкой чувствительности и частоты сигналов отдельно для каждого торгового инструмента. Чаще всего используется только центральная линия как индикатор тренда, а торговля на пробой/отскок от границ не рекомендуется и еще напоминаем о запаздывании на два бара.

fractal_9

Неплохие результаты получены с индикатором m-Candles, который отображает в текущем окне свечи старших таймфреймов:

fractal_10

Мультииндикаторы дают возможность собрать в одной окне максимум информации для трейдера, что уменьшит возможные потери от позднего открытия сделки.

Истинный или ложный фрактал?

Самая большая проблема не только новичков, а и профессиональных трейдеров.  Все сводится к визуальному анализу получившейся конструкции – чем она дальше от идеальной, тем больше сомнений в ее истинности. На младших таймфреймах большинство фракталов ложные, и просто загромождают график ненужной информацией.

fractal_11

На больших временных диапазонах «крупные» фракталы лучше всего отрабатываются на коррекциях от предыдущего импульса в левой части фигуры. Хорошо работают коррекции Фибоначчи на уровнях 38%(0.382), 50% (0.50) и 62% (0.618).

fractal_12

С помощью установки перемещаемого по коррекционным уровням или экстремумам предпоследнего бара ордера Stop Loss трейдер защищает себя от убытков обратного пробоя. Логика проста: как только тренд меняет направление ордер срабатывает и получаем противоположную позицию. Еще несколько вариантов стратегий:

  • Пробой фрактала, который находится выше/ниже линии баланса, например красной линии на аллигаторе, означает высокую вероятность продолжения движения;
  • Цена за пределами ключевого фрактала или «Прорыв покупателей/продавцов». В теории достаточно 2-3 пунктов для подтверждения точки входа. Когда индик4атор разрабатывался рынки были менее волатильны и медленны, но сейчас когда ситуация меняется за миллисекунды обязательна дополнительная фильтрация.

fractal_13

  • Связка индикаторов «Fractal + Parabolic SAR + АО» работает гораздо надежнее, чем изначальная «Fractal + Alligator». Трейдеры которые не используют осцилляторы, могут заменить их индикатором Ишимоку и использовать в качестве ориентира линии прогноза SenkouSpanA, SenkouSpanB и границы облака. Экран выглядит несколько перегруженным индикаторами, но ненужные элементы Ишимоку можно без проблем отключить.

fractal_14

Еще одним, проверенном на практике, способом определения истинности будет ситуация, когда последний фрактал пробит баром с большими тенями и маленьким телом. Чем короче выходящая за пределы верхняя/нижняя тень тем сильнее сигналы. Примеры из японских свечей: «дожи», «молот» и «Пин-бар» когда одна из теней дожи гораздо длиннее.

fractal_15

В качестве заключения…

Установив соответствующие индикаторы, вы получите большое количество фракталов разнообразной конструкции, размерности и цвета. Но на самом деле фрактальный анализ требует внимания и опыта, поэтому не рекомендуется новичкам.

Фракталы не могут быть единственным источником для прогноза ценового движения. Вильямс говорил, что это третий и последний сигнал для определения момента входа в рынок. Стабильная прибыль будет только в том случае, когда используется комплексная торговая система с дополнительным подтверждением разворота.

Отдельно о торговых советниках, в рекламе которых часто встречается слово «фрактальный». Здесь мнение может быть только одно – трудно представить математический алгоритм способный качественно оценить правильность графической фигуры и ее положение на графике относительно других индикаторов. Хорошо если такие советники будут только пропускать сигналы, хуже, когда это приведет … сами знаете к чему.

Комплект фрактальных индикаторов >>