Торгуем на пробой ч.1: определяем истинностьПробойные стратегии в техническом анализе относятся к категории классических, и уже несколько поколений трейдеров убеждается в их эффективности на любом торговом активе. Главная идея: движение рынка всегда стремиться к «точке равновесия» и если цена долгое время колеблется внутри определенного  диапазона накапливая «рыночный интерес», то за этим обязательно следует прорыв и одна из сторон (покупатели или продавцы) начинают доминировать, так как между ними никогда не бывает долговременного баланса сил. В момент пробоя появляются отличные возможности для торговли и каждый трейдер должен уметь ими пользоваться. В первой части статьи мы расскажем, какие бывают пробои, во второй подробнее о стратегиях.

Что такое «истинный» пробой?

Классическое определение выглядит так: пробой (англ. breakout) – пересечение ценовым графиком ключевого уровня, такого как границы трендового канала, уровни поддержки/сопротивления, ценовые максимумы/минимумы и т.д. После пересечения (пробития) цена продолжает движение и вероятность возврата к предыдущим значениям очень низка. Пробой означает появление на рынке серьезных событий способных двинуть цену на большое расстояние.

Ситуация может развиваться следующим образом:

  • Цена сможет продолжать движение в сторону пробоя и откатится к исходному значению;
  • Закрепится за уровнем, и будет двигаться дальше. В этом случае можно говорить об «истинности» пробоя.

Если рынок делает несколько ложных пробоев, тем сильнее и значимее связанный с ними уровень и требуется значительное усилие для его преодоления. Обычно самые «истинные» пробои наблюдаются на таймфремах от часового (Н1) и выше после 2-3 неудачных попыток.

Основные варианты пробоев:

proboy_chapter_1_1

Признаки «истинного» пробоя:

  • Пробойная свеча закрыта далеко за уровнем или полностью находится выше или ниже него;
  • Уровень закрытия свечи должен быть от уровня на расстоянии большем чем средняя волатильность актива за посление 5-7 периодов;
  • Если цена не делает обратного пробоя как минимум 3-4 свечи можно считать, что рынок окончательно преодолел уровень. Для среднесрочной и внутридневной торговли оптимальным контрольным явялется промежуток 2-3 часа.

proboy_chapter_1_2

Необходим постоянный контроль объемов (даже если имеются только тиковые), и какие они были до, во время и после пробоя. Если нет соответствующего резкого увеличения, то это просто один из многих ценовых рывков которые провоцируют маркетмейкеры и более ничего.

Что такое «ложный» пробой?

Технический анализ под значением «ложный» считает пробой ценового уровня с быстрым (не более 2-3 свечей) возвратом цены к исходному уровню. Ложные пробои имеют прямую связь с психологий рынка. Это типичный «стадный» рефлекс когда мелкие игроки пытаются ухватиться за почти закончившиеся движение, не проведя соответствующего анализа. В итоге они открывают CALL-опционы, когда тренд уже достиг своей вершины и PUT когда он уже достиг дна.

proboy_chapter_1_3

Как мы уже говорили выше, именно последовательные ложные ретесты ключевых уровней являются началом средне- и долгосрочных тенденций и формируют такие технические инструменты как уровни Pivot, Мюррея или Фибоначчи. Они привлекают внимание мелких игроков и можно пробовать открыть сделку «против толпы» после каждого небольшого пробития.

proboy_chapter_1_4

Признаки ложного пробоя:

  • Тренд и сильные ценовые уровни всегда нужно искать на таймфеймах более старших, чем тот на котором будем открывать сделку. Если на промежутках Н1 и выше наблюдается среднесрочный тренд, а на более младших таймфреймах начинаются появляться пробои, то с высокой вероятностью можно предполагать очередные спекуляции с целью «вытолкнуть» с рынка мелких игроков, которые в основном открываются уже в конце движения. Чем больше анализируемый период, тем более надежен пробой.
  • В момент пробоя смотрим возможные графические паттерны, в которых он произошел. Свеча с малыми тенями и большим телом закрытая выше или ниже сильного уровня – сильный признак «истинного» пробоя. Известные паттерны такие как «Голова-плечи» или «Двойное дно/вершина» склонны к накоплению основной массы рыночного интереса на линиях «шеи» или точках «дно/вершина». Именно там происходит основная масса «ложных» пробоев из-за противоположных интересов участников и постоянному срабатыванию небольших стопов, после которых цена быстро возвращается к первоначальному уровню;
  • В средне- и долгосрочных пробойных стратегиях всегда следите, чтобы пробой был ниже (при падении) или выше (когда рост) цены закрытия предыдущего дня;
  • Если пробит уровень поддержки/сопротивления, а осциллятор, такой как MACD, показывает дивергенцию, то почти всегда это ложный провыв.

О типах пробойных стратегий читаем во второй части.