Торгуем на пробой: определяем истинностьВ первой части мы говорили о том, как определить «истинность» пробоя, во второй рассмотрим варианты стратегий, которые будем классифицировать по типу уровня цены:

  • Поддержка/сопротивление. Сюда также можно отнести и «круглые» уровни;
  • Границы трендового канала;
  • Локальных и значимых (дневных, недельных и т.д.) ценовых максимумов/минимумов;
  • Серединная линия тренда;
  • Текущие и предыдущие уровни волатильности;

Важное замечание: даже если на графике наблюдается явный прорыв, это не может быть окончательным сигналом для открытия сделки. Всегда ищем подтверждение на других технических инструментах и всегда на индикаторах объемов.

proboy_chapter_2_1

Также не забываем, что любой пробой несет с собой скрытые спекулятивные составляющие, поэтому используя данный вид торговли необходимо использовать более строгий манименеджмент и особенно внимательно при краткосрочных сделках.

Переходим к характеристикам стратегий:

  1. Безиндикаторные. Базируются на графическом анализе и его расширениях, наиболее распространенным из которых является Price Action. Подобные стратегии часто нравятся новичкам, которым они кажутся простыми, но в реальности для правильной, а самое главное, быстрого нахождения графических паттернов необходим большой опыт, ведь в идеальном виде на графике они почти не встречаются.
  1. Пробой трендовой линии. Самая «древняя» но при этом надежная и стабильная стратегия, в основе которой лежит несложный принцип: когда рынок растет (бычий тренд), работаем на пробое вниз, соответственно, когда цена падает, то отрабатываем верхнюю границу тренда. Наилучшие результаты получены только трендовых участках и таймфреймах от Н1.
  1. Пробитие внутридневных ценовых уровней. Сильные пробои обычно возникают, как следствие действий крупных игроков стремящихся сдвинуть ключевые уровни в нужную им сторону, либо отработкой большого количества отложенных позиций. На любом таймфрейме и торговом активе всегда есть значимые ценовые уровни и если вспомнить, что маркетмейкеры всегда видят открытый интерес мелких участников и их отложенные ордера, становится понятным, почему данная стратегия используется для принудительного и кратковременного раскачивания рынка. Пример среднесрочной стратегии:

Валютная пара: любая.

Таймфрейм: от H1 и выше;

CALL-опцион:

  • Закрытие текущей свечи над синим уровнем;
  • Stohastic вне области перекупленности;
  • Срок экспирации не менее 2-3 свечи.

SELL-опцион:

  • Закрытие свечи под красным уровнем;
  • Stohastic вне области перепроданности:
  • Срок экспирации аналогичен CALL.

proboy_chapter_2_2

  1. Скользящие средние. Надежность сигнала значительно увеличивается, если пробиты простые (SMA) и экспоненциальные (EMA) скользящие с длиной 200, 50 или 20. Особенно «сильны» 200-периодные средние, пробитие которых может означать полную перемену тренда.
  1. Диапазон. Обычно комбинируют канал из «быстрых» скользящих средних и подтверждаем пробой «медленной» средней и осциллятором, в нашем примере модифицированного моментума DSS:

Валютная пара: любая со средней и высокой волатильностью;

Таймфрейм: смотрим рынок по M5, открытие сделок — М1;

CALL-опцион:

  • Индикатор DSS движется вверх;
  • Цена закрепилась над верхней скользящей средней;
  • Текущая свеча выше «медленной» красной;
  • Экспирация не менее 5-7 свечей.

PUY-опцион:

  • DSS идет вниз
  • Цена под нижней границей канала
  • Текущая свеча ниже красной средней.

proboy_chapter_2_3

  1. Пробой ценовых экстремумов (max/min). Одно из самых лучших сочетаний пробития ценового канала и одновременно силового уровня. Локальный экстремум указывает на новую границу диапазона колебания цены: max – уровень сопротивления, min – уровень поддержки.
  1. Пробой max/min предыдущих периодов. Если в предыдущем случае мы имели в виду внутридневные ценовые экстремумы, то в данном случае будем говорить о таких сильных уровнях как пробой предыдущего дневного диапазона (в качестве примера можно привести стратегию «80/20» от Линды Рашке). Рекомендуемый таймфрейм от Н1, время экспирации 2-3 свечи рабочего таймфрейма.
  1. Пробой ценовых каналов. Чаще всего стратегии отрабатывают различные варианты пробоев трендовых каналов, например Richard Dennis Turtles, работающая на 4-недельных каналах. Но такая торговля может использоваться и при большой волатильности во время флета, когда канал достаточно широк. Вариант: каналы Дончиана по max/min и полосы Боллинжера по скользящим средним. Для фильтрации ложных пробоев делаем ретест границ по историческим данным.
  1. Пробитие волатильности. Вариант свинг-торговли, прогнозирующий будущие кратковременные ценовые колебания. Наблюдение за рынком показали, что после «ухода» цены от сильного уровня на определенное расстояние (в процентах) вероятность продолжения движения резко возрастает. Подтверждение импульса ищем на индикаторах волатильности, таких как ATR. Чем больше его значение, тем ближе разворот, снижение ATR означает ослабление тренда и «покой» на рынке. CALL- опцион открываем при входе индикатора в зону предельной волатильности, соответственно PUT-опцион – при входе в нижнюю зону.

Подведем итог. Прибыль от любого типа пробойных стратегий не выше других вариантов торговли на Форекс, хотя их рекламируют как инструмент быстрого заработка. Всегда помните, что будет пробой истинным или ложным зависит не только от рыночных факторов, а и от скорости исполнения заявок и проскальзывания брокера.

Как и любые другие технические стратегии пробойные имеют запаздывание, поэтому всегда есть риск открыть сделку, когда движение уже завершилось. Новичкам рекомендуется в начале найти эффективную комбинацию фильтров ложных сигналов и выработать умение определять ключевые уровни и тренд одновременно по нескольким таймфреймам и только потом начинать торговать пробои.